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实验13 两种资产期权交易策略 实验目的： 运用两种资产期权交易的相关知识，使用Excel的内部函数及相关功能，掌握两种资产期权交易的各种策略，以帮助我们进行期权的相关投资分析。 实验内容与要求： 将两种资产的数值分别创建输入区域，然后计算第一种资产的利润，第二种资产的利润、总利润、执行价格，并对这些结果作图与分析。 实验工具：Excel。 实例1： 关于期权有三种交易策略：（1）包含一个期权和一个股票的策略；（2）同一种期权多个产品的套利（比如，两个或多个看涨期权，或者两个或多个看跌期权）；（3）通知包括看涨和看跌期权。请建立一个能够放映机两种资产的所有交易策略的图形。 1.输入值。 2.输入股票到期价格。 3.资产利润。 4.总利润。 5.执行价格。 6.作图显示资产利润和执行价格。 7.（供选）增加一个期权交易策略标记。 表13—1 期权交易策略的电子数据表模型—两种资产 实例2： 建立一个能够反映四种资产的交易策略的图形。 解决方案：我们将为输入第三种和第四种的输入量而扩展输入区域，然后将计就计扩展到第三种资产、第四种资产、总利润、执行价格线，并对这些结果作图。见表 表13—3 期权交易策略的电子数据表模型—四种资产 如何构建该电子数据表模型 1.从两种资产的电子数据表模型开始。 输入第三种和第四种资产的输入值。 3.股票到期价格。