因果性-経済産业研究所.ppt

事例研究(ミクロ経済政策?問題分析 I)- 規制産業と料金?価格制度 - (#505 – グレンジャー因果性検定の応用) 2017年 12月 戒能一成 0. 本講の目的 　　(手法面） - 応用データ解析の手法のうち、因果関係の推計 　　　に関連するモデル分析 (Granger因果性分析、 　　　Heckman２段推計分析など) の概要を理解する （内容面) - 計量経済学?統計学を実戦で応用する際の 留意点を理解する 　　　　　　　　　　 　　　　 * 1. 因果性分析の基礎 1-1. 因果性分析とは 　　 　　- 因果性分析とは、分析対象とする指標(価格?数 　　　量、制度改廃など)がどのような別の指標や事象 　　　により影響を受けているかを分析する手法をいう 　　- 因果性分析において注意すべき点は2つ 　　　? 一般に?相関は因果を意味しない? 　　　　　→ 原因である場合、結果である場合 及び 　　　　　　　直接的な因果的関係がない場合あり 　　　? 一般に?因果は一方向とは限らない? 　　　　　→ 因果が双方向にある場合あり * 1. 因果性分析の基礎 1-2. 因果性分析の種類 　　 　　- 横断面分析による手法 　　　(相関と指標間の論理的整合性の識別) 　　　　 ? 論理的整合性(法) - 時系列分析による手法 (指標間の時間的前後関係の識別) ? Granger因果性分析法 　　- 内生的選択の識別による手法 　　　(離散的選択と指標の関係の識別) 　　　　 ? Heckman2段推計法 * 1. 因果性分析の基礎 1-3. 因果性分析の結果 　　 　　- いずれの因果性分析においても、結果が明確に 　　　識別できる(= 検定で帰無仮説が棄却できる)場 　　　合と?保留?になってしまい直接は識別できない 　　　場合あり、関連する補助情報の確保が重要 　　- ?保留?になった場合、?当該方向での因果関係 　　　がない?場合か?双方向の因果関係がある(相殺 　　　している)?場合かが推定できるのは時系列分析 による方法の場合のみ 　　　　← 横断面分析(相関)のみによる判断は?危険? * 1. 因果性分析の基礎 1-4. 因果性分析と因果モデルの相違　 　　 　　- 因果性分析は分析対象とする指標(価格?数 　　　量、制度改廃など)がどのような別の指標や事象 　　　により影響を受けているかを分析する手法をいう ← 分析目的は?原因と結果の関係?の識別 　　- 因果モデルは分析対象とする指標(価格?数量な ど)が、特定の政策措置の影響を受けてどの程度 　　 の影響を受けているかを分析する手法をいう 　　　ex Rubin因果モデル (Rubin Causality Model) 　　　 ← 分析目的は?政策措置による結果?の識別 * 1. 因果性分析の基礎 1-5. (参考) Rubin因果モデル　 　　 　　- ある処置(政策措置、自然現象など)の効果は、 　　　処置を受けた対象(処置群)が仮に処置を受けな 　　　かった場合と現実に処置を受けた場合の差とし 　　　て推計されること 　　 * 観察指標 y 時 間 t （対照群） y00(t+u) 　← 観察可能?現実 y00(t-s) y10(t-s) (処置群?仮に処置を受けな 　　かった場合） y10(t+u) 　　← 観察不能(仮想現実) （処置群） y11(t+u) 　← 観察可能?現実 処置効果（結果） 処置 ▲（原因) 2. 横断面分析による手法 2-1. 論理的整合性(法)(1) 手法の概要 　　 　　- 因果の結果として予想される相関と現実の指標 　　　間の相関の論理的整合性により判別する手法 - 原因と結果の間に論理的に予想される相関が反 　　　対でかつ片方が支配的である場合のみ識別可 例；　米国の州別犯罪発生率と死刑制度 (1950) 　(論理的予想)　a 犯罪発生率→ 死刑制度　; 正相関 b 死刑制度→ 犯罪発生率 ; 負相関 （現実の関係) ?非常に強い正相関? → a 方向の因果関係が支配的と推定可 * 2. 横断面分析による手法 2-2. 論理的整合性(法)(2) 識別の限界 　　 　　- 当該手法では論理的相関の方向が