第3章节平稳时间序列模型的建立资料.pptVIP

第三章 平稳时间序列模型的建立 第三章 平稳时间序列模型的建立 第一节 采集、直观分析和特征分析 时间序列的建模流程 直观分析 直观分析包括：离群点的检验和处理，缺损值的补足，指标计算范围的统一等等. 离群点(outlier)：指一个时间序列中远离序列一般水平的极端大值和极端小值。通常是由于系统外部干扰而形成的，可以根据序列值与平滑值两者间的差异来判断. 缺损值(missing value)：指在采集时间序列时，由于仪器故障、操作失误、观察问题等种种原因引起在某些观测点上未能记录的观察值. 特征分析 定义： 特征分析就是在对数据序列进行建模之前，通过从时间序列中计算出一些有代表性的特征参数，用以浓缩、简化数据信息，以利于数据的深入处理，或通过概率直方图和正态性检验分析数据的统计特征. 特征参数包括： 位置特征参数，散度特征参数，分布特征参数 位置特征参数 样本均值： 极小值： 极大值： 散度特征参数 极差： 样本方差： 样本标准差： 分布特征参数 偏度： 峰度： 标准偏度系数： 标准峰度系数： 第二节 时间序列的相关分析 第三节 平稳时间序列的零均值处理 ARMA模型：自回归移动平均模型 中心化ARMA(p,q)模型 非中心化ARMA(p,q)模型 ARMA模型：自回归移动平均模型 中心化ARMA(p,q)模型 非中心化ARMA(p,q)模型