计量经济学及其应用：第10章.pptVIP

第10章 联立方程模型的参数估计方法 10.1普通最小二乘法与递归模型 10.2工具变量法 10.3间接最小二乘法 10.4二阶段最小二乘法 10.5案例分析 通过本章我们要知道 通过本章我们要知道 单方程估计法与系统估计法 1.单方程估计法 单方程估计法可以对每一个方程单独进行估计，不考虑模型中其它方程对该方程的约束。因为这种方法没有利用模型中其余方程对被估计方程所产生的约束等有关的信息，所以又称有限信息估计法。包括 OLS, ILS, IV, 2SLS, LIML等。 2.系统估计法 系统估计法是对整个模型中所有结构方程的参数同时进行估计，因而同时决定所有参数的估计值。由于这种方法利用了模型中的全部方程的信息，所以，也称方程组法，或完全信息法。 10.1普通最小二乘法与递归模型 当联立方程模型是递归模型时，或者也称作三角形模型或者因果性模型时，OLS法也适用于联立方程模型的参数估计。 其中，随机干扰项相互独立，满足 10.2 工具变量法 工具变量法是一种单方程估计方法，每次只适用于模型中的一个结构方程。 基本思想： 当被估计方程的某个解释变量与扰动项相关时，在方程系统中选择一个与此解释变量高度相关而与相应的扰动项不相关的前定变量作为工具，以达到消除该解释变量与扰动项之间的相关性的目的。IV估计量不具备无偏性但具有一致性。 在回归方程中，