系统辨识教学课件6数学基础.pptx

第2章 系统辨识常用的输入信号输入信号的选择2.1数学基础2.2白噪声及其产生方法2.3M序列的产生及其性质2.4112015/9/302.2 数 学 基 础概率论与数理统计2.2.1随机过程基本理论2.2.2大气湍流模型2.2.32015/9/302.2.2 复 习一、随机过程的定义随机过程的一个实现样样本本空空间 间横看是过程S1样本函数x1(t)S2Sntx2(t)X(t) t?[0,?)ξ (t)t是一个随机过程。xn(t)t纵看是随机变量tk2015/9/302.2.2 复 习二、随机过程的分布函数和概率密度 三、随机过程的数字特征?均值函数： ?X (t ) ? E[ X (t )] ? ? x f1 ( x, t )dx一 ?????维?? ??222(t)] ? ? [x ? ?? (t) ? E [X (t) ? ??(t)] f ( x, t)dx方差函数：XXX1??自协方差函数：二 ??Cov(X(t1), X(t2 )) ? E{[X(t1) ? E(X(t1))][X(t2 ) ? E(X(t2 ))]}Cov(X(t1), X(t2 )) ? E[X(t1)X(t2 )] ? E[X(t1)]E[X(t2 )]自相关函数： RXX (t1, t2 ) ? E[X (t1 ) X (t2 )]维 ???2015/9/302.2.2 复 习四、平稳随机过程》 广义平稳随机过程：?（1） E[X(t)] ? ? xf (x,t)dx ? a??（2） RXX (t1, t2 ) = E[ X (t1 ) X (t1 + τ)] = RXX (? )五、各态历经性x(t )如果平稳随机过程依概率1使下式成立： 1TE[ X (t )] ? alim ?a ?x(t )dtT0T ?? 1TR (? ) ? E[ X (t ) X (t ? ? )] ? R(? )lim ?R(? ) ?x(t )x(t ? ? )dtTXX0T ??则称该平稳随机过程具有各态历经性。2015/9/302.2.2 复 习“各态历经”的含义：随机过程中的任一实现都经历了随 机过程的所有可能状态。因此， 我们无需（实际中也不可能） 获得大量用来计算统计平均的样本函数，而只需从任意一个随机 过程的样本函数中就可获得它的所有的数字特征， 从而使“统 计平均”化为“时间平均”，使实际测量和计算的问题大为简化。具有各态历经性的随机过程必定是平稳随机过程，注意但平稳随机过程不一定是各态历经的。在通信系统中所遇 到的随机信号和噪声，一般均能满足各态历经条件。以上概念都在时间域内进行描述。还有一个重要的 随机过程概念，它在频率域内进行描述。2015/9/302.2.2 随机过程基本理论频域和时域：2015/9/302.2.2 随机过程基本理论2015/9/302.2.2 随机过程基本理论2015/9/302.2.2 随机过程基本理论六、随机过程的功率谱密度我们研究的随机干扰，很多都是电路中存在的噪声信号。 在电路原理中，要了解信号的特征，通常要知道信号的电流、 电压、功率或能量等物理量。首先，考虑确定性过程：R＝1x(t)p(t) ? x2 (t)瞬时功率：?怎么在频率域描述呢？总能量：x 2 (t )dt?W ??? 2015/9/302.2.2 随机过程基本理论? Parseval 定理： 帕塞瓦尔定理 1 2?2??x2 (t)dt ???X ( j?) d????? 1 2????x(t )e? j?t dt?X ( j? ) ?证明： 傅立叶变换对 ???? x(t) ? 1 ?X ( j? )e j?t d?2? ?????2.2.2 随机过程基本理论若x(t)的傅式变换不存在呢？或者总能量不是有限值？ 去研究平均功率！?x 2 (t )dtW ? ?总能量：?? 1 Tx 2 (t )dt?P ? lim平均功率：T ?? 2T ? T 1 2??x2 ( )??X ( j?) d?由定理t dt ?2?????lim 1 x 2 (t )dt ? 1 2?? lim 1 2 ?d ??TT ?? 2T ?? T?X ( j? )??T2T????T ?? 平均功率谱密度：S (?) ? lim 1 X( j?) 2TT ?? 2Tx单位：每赫兹的瓦特数（W/Hz）2.2.2 随机过程基本理论然后，考虑随机过程：? 随机过程的谱密度平均功率的均值： E ? lim 1 x2 (t)dt ? ? E ? 1 S (?)d? ??T???? ??x2?2T?T??????T ??? E ? 1 S (?)d? ??? 2???xx2