授信风险和收益的平衡.ppt

提 纲 一、如何把握授信风险和收益的平衡 1、风险理念（文化）的涵义 2、风险理念的作用 3、中国和西方文化理念的差异 4、国内银行在信贷风险文化和理念的差异 5、建立先进的信贷风险理念的重要性 1、什么是风险？ 风险是结果不确定性的负面暴露 结果---是特定行动过程的结局 不确定性---波动性 负面---不利面 暴露---风险出现 2、风险和不确定性的区别 3、风险和时限的关系 4、风险和环境稳定性的关系 1、银行的基本职能 2、风险存在的本质特性 3、风险识别和发现程度 4、风险管理和控制 5、风险和收益的关系 6、风险管理追求目标和风险接受标准 7、风险控制水平和风险接受标准的辩证关系 1、信贷的定义 2、授信产品收益特性 3、授信产品损失特性 4、授信产品风险暴露的时间特性 5、收益和风险的匹配性 6、授信面临的风险类别 7、实证分析 1、直接收益 2、间接收益 3、未来收益 1、数学分析方法引入风险管理是里程碑式的工作 2、违约概率是指一定数量客户群体的统计数据 3、运用统计学方法即违约概率的渊源和面临问题 4、主观概率和客观概率 5、宏观环境变化对违约概率的影响 6、对评级和违约概率理解需要把握的关键点 7、客户评级和贷款分类的关系 1、银行的信贷业务收益（利率和费率）的构成 2、经济附加值（EVA）：经济资本+经济资本成本 3、经济增加值和利润的关系 4、把握收益和风险平衡的核心思想 5、实证讨论 二、商业银行授信客户风险分析 1、对授信客户总体影响分析 2、经济波动对不同行业影响差异性分析（正、负面） 3、经济运行周期不同阶段对客户分析判断的基本原则 4、商业银行授信业务在现代经济中的地位和作用 5、中国文化氛围和特点对金融的影响 1、行业概念 2、行业准入门槛影响分析 3、行业退出门槛的影响分析 4、行业准入退出门槛矩阵分析 5、行业竞争模式影响分析 6、行业生命周期 7、行业影响分析的关键点 1、宏观资源环境影响 2、产业链和产业集群影响 3、产品特性的影响 4、区域影响分析的关键点 2、经济学特性分析 （1）规模经济 （2）范围经济 3、产业链分析 4、企业生命周期分析 5、管理运行机制特性分析 6、中小企业存在的社会基础分析 7、为什么要组成公司 1、波特模型分析 2、股东背景分析 3、理结构和运行机制分析 4、核心竞争力分析 5、财务分析 1）关键财务指标 2）三张财务报表的作用和关系 3）如何用经济学的观点观察分析财务报表 用天平来形象表现资产负债表的平衡，特别要用资产价值（重量）来表现。 4）小企业三张表 6、历史信用状况分析 7、还款来源分析 8、客户的选择和风险偏好 9、项目贷款风险评估分析 10、财务风险和经营风险的辩证关系 三、授信方案的制定和贷款管理 考虑四个因素 具体确定思路 授信产品特性分析 固定资产贷款 流动资金贷款 承兑汇票业务 贸易融资业务 保证业务 担保作用理念 具体担保方案制定 贷后管理重要性 计算机系统管理 信息管理 人员管理 客户背景 市场地位 经营风险分析 财务特性分析 还款来源分析 （七）贷后管理 （八）事业类客户授信特性分析 * 王展刚 副总级授信审批人 授信风险和收益的平衡 中国建设银行 二、商业银行授信客户风险分析 三、授信方案的制定和贷款管理 一、把握授信风险和收益的平衡 风险理念的作用问题 风险的基本概念及定义问题 授信风险的特性问题 对风险的基本认识和态度问题 收益问题 客户评级和违约概率问题 授信收益对风险的覆盖问题（平衡） 授信风险和收益平衡的数学模型和考核模型 把握授信风险和收益平衡的哲学思考 （一）风险理念的作用问题 （二）风险的基本概念及定义问题 （三）对风险的基本认识和态度问题 a商业银行和风险投资公司的区别