金融风险管理第十章 银行监管与巴塞尔协议3.pptVIP

第一节 银行监管概述 一、银行监管基础知识 二、银行监管的方法 一、银行监管基础知识 银行监管（Bank Regulation）是由政府主导、实施的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。 1．银行监管构架 在银行监管体系中，按照监管机构的数量分为一个监管机构和多个监管机构两种。 在进行判断时考虑两个问题： （1）什么样的机构监管银行； （2）受否存在其他监管机构。 2．银行监管的目标、原则和标准 （1）银行监管的目标 监管目标是监管行为取得的最终效果或达到的最终状态。 中国银监会在总结国内外银行业监管经验的基础上提出了四条银行监管的具体目标： ① 有通过审慎有效的监管，保护广大存款人和金融消费者的利益； ② 通过审慎有效的监管，增进市场信心； ③ 通过金融、相关金融知识的宣传教育工作和相关信息的披露，增进公众对现代金融的了解； ④ 努力减少金融犯罪，维护金融稳定。 （2）银行监管的基本原则 监管原则是对监管行为的总体规范，《银行业监督管理法》明确规定，银行业监督管理机构对银行业实施监督管理，应当遵循依法、公开、公正和效率四项基本原则。 （3）银行监管的标准 促进金融稳定和金融创新共同发展； 努力提升我国银行业在国际金融服务中的竞争力； 对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制； 鼓励公平竞争，反对无序竞争； 对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制； 高效、节约地使用一切监管资源。 在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，中国银监会提出了“管法人、管风险、管内控、提高透明度”的监管理念。 3、银行风险监管及风险监管指标体系 （1）银行风险监管 风险监管是指通过识别商业银行固有的风险种类，进而对其经营管理所涉及的各类风险进行评估，并按照评级标准，系统、全面、持续地评价一家银行经营管理状况的监管方式。 这种监管方式重点关注银行的业务风险、内部控制和风险管理水平，检查和评价涉及银行业务的各个方面，是一种全面、动态掌握银行情况的风险为本的监管。 风险监管是一种计划性强、目标明确、提高效率和节省资源的监管模式。 （2）银行风险监管指标体系 商业银行风险监管指标是对商业银行风险状况的量化反映，是准确识别、整体评价、持续监测和识别商业银行风险的重要标准，并为监管部门提供评价、监测、识别、对比商业银行风险状况的手段和标准。 银行风险监管指标的监测评价应遵循的原则有：准确性、可比性、及时性、持续性、法人并表及保密性原则。 依据中国银监会颁布的《商业银行风险监管核心指标》（试行），风险监管核心指标分为三个主要类别：风险水平类指标、风险迁徙类指标和风险抵补类指标。 （具体见书中表格） 4. 风险监管的内容 监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构风险状况。 监管部门通过现场检查和非现场监测等手段，对银行机构所面临的风险状况进行全面评估和监控，并督促银行业金融机构制定适当的政策和程序，不断提高识别、计量、监测和控制风险的能力和水平。 二、银行监管的方法 1.市场准入 市场准入是指监管部门根据法律、法规的规定，采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制。 市场准入是银行监管的首要环节，把好市场准入关是保障银行机构稳健运行和金融体系安全的重要基础。 银行机构的市场准入包括三个方面:机构准入、业务准入和高级管理人员准入。 机构准入是指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立； 业务准入是指按照审慎性标准，批准银行机构的业务范围和开办新的业务品种； 高级管理人员的准入，是指对银材机构高级管理人员任职资格的核准或认可。 2．监督检查 （1）非现场监管 非现场监管指非现场监管人员按照风险为本的监管理念，全面持续地收集、检测和分析被监管机构的风险信息，针对被监管机构的主要风险隐患制定监管计划，并结合被监管机构风险水平的高低和对金融体系稳定的影响程度，合理配置监管资源，实施一系列分类监管措施的周而复始的过程。 非现场监管的程序括制定监管计划、监管信息收集、日常监管分析、风险评估、现场检查立项、监管评级和后续监管七个阶段。 （2）现场检查 现场检查是指监管当局及其分支机构派出监管人员到被监管的金融机构进行实地检查，通过查阅金融机构的账表、文件等各种资料和座谈询问等方法，对金融机构经营管理情况进行分析、检查、评价和处理，督促金融机构合法稳健经营，提高经营管理水平，维护金融机构及金融体系安全的一种检查方式。 现场检查内容一般包括合规性和风险性检查的两个大的方面。 现场检查的程序包括：现场检查准备阶段、现场检查实施阶段、现场检查报告阶段、现场检查处