金融出版社统计学第10章 时间序列分析.pptVIP

二、长期趋势的测定方法 （二）趋势模型法 趋势模型法是根据时间序列长期趋势的表现形态，建立一个合适的趋势方程来描述现象各期指标值随时间变动的趋势规律性，并据此进行各期趋势值的测定。基本步骤如下： 第一，选取合适的模型。 第二，估计模型参数。 第三，计算趋势变动测定值。将各期时间t的取值代入已估计出参数的趋势模型，得出的因变量数值就是相应时期的趋势变动测定值。 * 二、长期趋势的测定方法 [例10-12]根据表10-9中第②栏我国社会消费品零售总额的资料计算测定各年的长期趋势值。 从图10-1中零售额的散点图可以看出1978-2001年间我国消费品零售额的走势类似指数曲线，因此用指数曲线模型 进行趋势值的测定。为了对模型中的参数进行估计，先利用第九章相关与回归分析中介绍的方法把模型线性化为 对各期指标值取以10为底的对数，得 （见第③栏），再用OLS法进行估计，得 * 二、长期趋势的测定方法 则 上式即为了测定全社会消费品零售总额趋势值建立的指数曲线模型，把各时期的时间t值代入模型即可求出各期的趋势测定值，见表10-9最后一栏。当然，第⑤栏的趋势值也可通过对第④栏各期对数估计值求反对数得到。 * 二、长期趋势的测定方法 把测定出的趋势值即表10-9中第⑤栏的数据绘成图，见图10-1中的曲线，可以看出，用指数曲线模型测定的趋势值与原各期指标值的拟合程度较好，因此用指数曲线模型能较好地反映我国改革开放20多年来社会消费品零售额的增长趋势。 * 第四节 季节变动和循环波动测定 季节变动的测定方法 循环变动的测定方 随机变动的测定方法 * 一、季节变动的测定方法 （一）季节变动测定的目的和原理 进行季节变动的测定，首要目的是掌握现象在一年中各季度或月份的数值受季节性因素影响的程度，以便更好地指导当前各种经济活动的进行，如交通运输部门掌握客流量随季节变动的规律性，可以更有效地组织运输工具；其次，根据季节变动的规律性，结合长期趋势，可以进行经济预测，规划未来的行动；最后，进季节变动的影响程度进行测定，也是为了剔除季节变动对时间序列的影响，以便更好地研究现象发展变化的长期趋势或其它方面的规律性。 * 一、季节变动的测定方法 季节变动测定的基本思路是：设各种变动因素是以乘法模型进行组合形成时间序列，则以时间序列中不含季节变动的长期趋势值为衡量基准，计算加入季节变动后各期的指标值与原趋势值的比率，以此衡量各期指标值受季节变动影响的程度。 若时间序列的变动中只有趋势变动而不含季节变动，则各期指标值与长期趋势值的比率应为100%；若时间序列在趋势变动的基础上加上季节变动的影响，则各期指标值会偏离长期趋势值，相应的各期指标值与长期趋势值的比率会大于或小100%，离差越大，说明该期指标值受季节性因素的影响程度越大。 * 一、季节变动的测定方法 （二）季节变动的测定方法 季节变动的测定就是要计算出各季或各月的季节指数，即乘法模型 中的S， 则上述季节变动测定的基本思路可以总结如下： 第一步，求时间序列的长期趋势值T 第二步，设法剔除趋势变动和循环变动对时间序列的影响，得出仅包含季节变动和随机变动的时间序列资料，即： 第三步，对第二步的结果消除随机变动的影响，得出季节变动的测定值，即季节指数S。 * 一、季节变动的测定方法 [例10-13]课本表10-10第②栏是某市2000-2004年各月份国际旅客人次的数据，计算各月份的季节指数。 根据乘法模型，社会消费品零售总额 ，在此基础上进行季节变动的测定： 第一步：用移动平均法求各月的趋势值。取移动平均的项数为周期的长度，即12个月，由于移动平均的项数为偶数，所以要在一次移动平均的基础上进行二次移动平均，所得的中心化移动平均数 列于表10-10中第③栏。 本例中旅客人次的变动有循环变动的影响，因此 * 一、季节变动的测定方法 第二步：用各月的实际值除以相应的中心化移动平均数，则从原时间序列中剔除了趋势变动和循环变动的影响，所得的数值称作季节比率，列于第④栏，这是季节变动和随机变动综合作用的结果，即： 第三步：对各年内同月份的季节比率求平均，可以在相当程度上消除随机变动的影响，所得的结果即各月的季节指数，用Ｓ表示，列于⑤栏，它反映了季节性因素对各月份指标值的影响程度。如1月份的季节指数是各年1月份的季节比率的平均数，即：0.988=(1.373+0.764+1.111+0.702)/4。其余各月份季节指数的计算以此类推。 * 二、循环变动的测定方法 [例10