《数据、模型与决策》.ppt

数据、模型与决策 第十五章 不确定性决策 第十五章 不确定性决策 15.1 决策问题的概述 15.2 不确定型决策 15.3 风险型决策 15.4 决策树 第十五章 不确定性决策 15.2 不确定型决策 15.2.1 乐观准则 15.2.2 等可能性准则 15.2.3 悲观准则 15.2.4 这种准则 15.2.5 后悔值准则 第十五章 不确定性决策 15.2.1 乐观准则 乐观准则：乐观准则是指决策者所持的态度是乐观的，不放弃任何一个可能获得最好结果的机会，充满着乐观冒险精神，争取各方案最大收益值中的最大值。 第十五章 不确定性决策 决策步骤 从决策表中选出各方案的收益的最大值 在这些选出的收益最大值中，再一次选出最大值。该最大值所对应的方案就是乐观型决策者所认为的最优方案 第十五章 不确定性决策 案例1 西瓜进货量问题为例，假设水果商无法预知各种气温状况出现的概率，决策表如表15-1，那么这种类型的问题便属于不确定型的决策。 收益矩阵 状态 方案 气温在以下 气温介于 和之间 气温在以上 购进西瓜 600 800 800 购进西瓜 150 2000 2000 购进西瓜 -300 1550 3200 第十五章 不确定性决策 案例2 某企业需要在A、B、C三种产品中选择一种进行投资，由于这三种产品的价格弹性不同，在不同的宏观经济状况下它们的销量也有较大差别，每种产品的收益值如表15-2的收益矩阵所示。该问题是典型的不确定型决策问题。 投资对象 自然状态：宏观经济状况 好 中 差 产品A 11 8 5 产品B 7 10 12 产品C 9 9 9 第十五章 不确定性决策 案例分析1 收益矩阵 状态 方案 气温在以下 气温介于 和之间 气温在以上 各方案的收益 最大值 购进西瓜 600 800 800 800 购进西瓜 150 2000 2000 2000 购进西瓜 -300 1550 3200 3200 最优收益值 3200 第十五章 不确定性决策 案例分析2 收益矩阵 状态 方案 宏观经济 状况好 宏观经济 状况中 宏观经济 状况差 各方案的收益 最大值 投资产品A 11 8 5 11 投资产品B 7 10 12 12 投资产品C 9 9 9 9 最优收益值 12 第十五章 不确定性决策 15.2.2 等可能性准则 等可能性准则：当决策者面临着几种自然状态可能发生时，在没有确切理由说明某一自然状态有更多的发生机会时，那么只能认为各种自然状态发生的机会是均等的，即每一自然状态发生的概率为：1/自然状态数。 第十五章 不确定性决策 步骤： 计算各方案的收益平均值 平均值 = 该方案在各种自然状态下的收益值和 / 自然状态数 在这些收益平均值中选出最大者，并以它所对应的方案为最优方案 第十五章 不确定性决策 14.3.1 时间序列的概念 时间序列：简单地说就是指一系列的定期观察值，记作 分析时间序列时可将其分为两类 确定性时间序列 变化水平分析 变化速度分析 趋势变动分析 周期波动分析 长期趋势结合周期性分析 随机性时间序列 第十四章 预测 14.3.2 时间序列的趋势 长期趋势：时间序列长期呈一种稳定的变化特征，上升、下降或为常数均可看做一种长期趋势（记作Ｔｔ）。 季节趋势：变量的取值受固定的季节性因素的影响，而呈现周期性循环，周期通常小于或等于一年（记作Ｓｔ）。 循环变动趋势：变量的取值受固定因素的影响也呈现周期性循环的特征，但与季节趋势不同的是循环变动趋势的周期通常大于一年（记作Ｃｔ）。 不规则变动：这里主要是指突然变化和随即变化两种情况（记作Ｒｔ）。 第十四章 预测 现实中的时间序列往往不只包含某一种趋势，而是多种趋势的复合。常见的复合形势有以下几种。 加性关系： 乘性关系： 混合关系： 第十四章 预测 14.3.3 趋势外推法的预测误差 误差均值= 误差绝对值均值= 第十四章 预测 14.3.4 几种确定性分析的经验预测方法 平均值预测法 这种方法使用时间序列的全部数据点，并直接求出平均值作为下一个数据点的预测值，即预测值＝所有数据求平均值。这种预测方法主要用于常数序列。 第十四章 预测 移动平均法 移动平均法中某一期的预测值求法为： Ｎ的选取：移动平均模型中Ｎ的选取可以误差绝对值均值为依据，通常情况下选取绝对误差均值最小的那个Ｎ。此外，当基本趋势变化不大，而随机性较大时，Ｎ应取大一些。如果具有周期性的数据，Ｎ通常取周期的长度。 第十四章 预测 指数平滑法 假定越久远的数据对预测的可靠性越低，因此对于越久远的数据赋给越低的权重，而不像移动平均法只是简单地取一个平均值。这里以α表示时期的指数平滑值，以（１－α）即时