计量经济学模型建立与分析.docVIP

影响财政收入的若干因素分析 问题提出 我们如果把经济增长当做源，财政收入当做流，又或者把经济增长当做是源，财政收入当做叶，源远才能长，根深才能叶茂。经济增长带动财政收入的增长。随着改革开放，我国经济快速发展，我国的财政收入逐年增长。 变量设置 我国财政收入的主要来源于税收收入、罚没收入、专项收入、政府基金收入、行政事业单位收费收入、国有资本经营收益、国债收入、其他收入等。我们将挑选税收收入、行政事业收入、上一年财政收入作为解释变量。来就影响财政收入的这几个因素作进一步的分析。 建立模型 为财政收入为，表示税收收入，表示行政事业性收入 ，表示上一年财政收入。 表示其他随机影响因素。 数据收集 影响财政收入的若干影响因素资料表 时间 财政收入 税收收入 行政事业性收费 时 间 上一年财政收入 1990 2937.10 2821.86 576.95 1985 2004.82 1991 3149.48 2990.17 697 1990 2821.86 1992 3483.37 3296.91 885.45 1991 2990.17 1993 4348.95 4255.3 1317.83 1992 3296.91 1994 5218.10 5126.88 1722.5 1993 4255.3 1995 6242.20 6038.04 2234.85 1994 5126.88 1996 7407.99 6909.82 3395.75 1995 6038.04 1997 8651.14 8234.04 2414.32 1996 6909.82 1998 9875.95 9262.8 1981.92 1997 8234.04 1999 11444.08 10682.58 2354.28 1998 9262.8 2000 13395.23 12581.51 2654.54 1999 10682.58 2001 16386.04 15301.38 3090 2000 12581.51 2002 18903.64 17636.45 3238 2001 15301.38 2003 21715.25 20017.31 3335.74 2002 17636.45 2004 26396.47 24165.68 3208.42 2003 20017.31 2005 31649.29 28778.54 3858.19 2004 24165.68 2006 38760.20 34804.35 4216.8 2005 28778.54 2007 51321.78 45621.97 4681.053 2006 34804.35 2008 61330.35 54223.79 4835.807 2007 45621.97 2009 68518.30 59521.59 4589.11 2008 54223.79 数据来源：《中国统计年鉴》（2010） 具体的spss软件分析如下： Regression [DataSet0]? 变量的进入 (模型的线性显著性分析) （回归系数） 六、模型检验 一、异方差检验 先做普通最小二乘回归可得到方程式： （-0.752） （21.018） （-3.351） （2.131） 在对该模型做了最小二乘法回归，并得到，然后做如下辅助回归： （模型的线性显著性分析） 根据怀特检验 R2=0.820, 怀特统计量NR2=20×0.820=16.4，因此，查（课本P353分布表）可得在5%的显著性水平下，自由度为9的分布的对应临界值为 。因此接受同方差的原假设，故不存在异方差！ 序列相关检验 根据第一次对原始数据做普通最小二乘回归可得D.W.=0.998，在5%显著性水平下 n=20,k=4(包含常数项)，查（课本P361D.W.上下界表）可得DL=1.00，DU=1.68， 由于D.W.=0.998DL，故存在正自相关。 我们用D.W.检验法得出该模型存在一阶自相关。所以接下来我们用拉格朗日乘数检验 含二阶滞后残差项的辅助回归为 （-0.859） （0.369） （0.747） （-0.439） （1.33） （0.812） 于是，LM=18×0.299=5.382，该值小于显著性水平为5%，自由度为2的分布的临界值 应用SPSS软件可得： ，所以原模型不存在2阶序列相关性。 我们用拉格朗日乘数检验 一阶的滞后残差项的辅助回归： 下面用广义差分法修正一阶自相关 (-2.