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6.1
(1)建立居民收入-消费模型，用Eviews分析结果如下：
所得模型为：
Y=0.690488X+79.93004
Se=(0.012877)(12.39919) t=(53.62068)(6.446390)
R2=0.994122 F=2875.178 DW=0.574663
（2）
1）检验模型中存在的问题
①做出残差图如下：
残差连续为正和连续为负，表明残差项存在一阶自相关。
②该回归方程可决系数较高，回归系数均显著。对样本量为19，一个解释变量的模型，5%的显著水平，查DW统计表可知，dL=1.180，dU=1.401，模型中DW=0.574663, dL,显然模型中有自相关。
③对模型进行BG检验，用Eviews分析结果如下：
如上表显示，LM=TR2=7.425086，其p值为0.0244，表明存在自相关。
2）对模型进行处理：
采取广义差分法
为估计自相关系数ρ。对et进行滞后一期的自回归，用EViews分析结果如下：
由上可知，ρ=0.657352
b)对原模型进行广义差分回归
由上图可知回归方程为：
Yt*=35.97761+0.668695Xt*
Se=(8.103546)(0.020642)
t=(4.439737)(32.39512)
R2=0.984983 F=1049.444 DW=1.830746
式中，Yt*=Yt-0.657352Yt-1, Xt*=Xt-0.657352Xt-1
由于使用了广义差分数据，样本容量减少了1个，为18个。查5%显著水平的DW统计表可知，dL=1.158,dU=1.391模型中DW=1,830746，duDW4- dU，说明在5%的显著水平下广义差分模型中已无自相关。可决系数R2，t，F统计量也均达到理想水平。
由差分方程，β1=35.97761/(1-0.657352)=104.9987
由此最终的消费模型为：
Yt=104.9987+0.668695Xt （3）经济意义：人均实际收入每增加1元，平均说来人均时间消费支出将增加0.669262元。
6.2
(1) eq \o\ac(○,1)用Eviews分析结果如下：
所得模型为：
Y=0.265056X-1668.731
Se=(0.011719)(555.7701)
t=(22.61745)(-3.002555)
R2=0.953406 F=511.5491 DW=0.601376
DW=0.601376,查表可知DW，0≤DW≤dL 误差项存在着自相关.
eq \o\ac(○,2)做出残差图如下：
残差的变动有系统模式，连续为正和连续为负，表明残差项存在一阶自相关。
(2) 对模型进行处理：
采取广义差分法
为估计自相关系数ρ。对et进行滞后一期的自回归，用EViews分析结果如下：
由上可知，ρ=0.700133
eq \o\ac(○,2)对原模型进行广义差分回归，用Eviews进行分析所得结果如下：
由上图可知回归方程为：
Yt*=-490.4053+0.260988Xt*
Se=(419.9286)(0.023761)
t=(-1.167831)(10.8404)
R2=0.834081 F=120.6492 DW=1.652168
式中，Yt*=Yt-0.700133Yt-1, Xt*=Xt-0.700133Xt-1
由于使用了广义差分数据，样本容量减少了1个，为26个。查5%显著水平的DW统计表可知，dL=1.302,dU=1.1.461模型中DW=1,652168，duDW4- dU，说明在5%的显著水平下广义差分模型中已无自相关。可决系数R2，t，F统计量也均达到理想水平。
由差分方程，β1=-490.4053/(1-0.700133)=-1635.4093
最终的模型为:Y=-1635.4093+0.260988X
6.3(1) eq \o\ac(○,1)用Eviews分析结果如下：
所得模型为：
Y=0.784106X-2123.864
Se=(0.041276)(324.8012) t=（18.99680)(-6.538966)
R2=0.937643 F=360.8784 DW=0.440822
经济意义：国内生产总值每增加10亿元，平均说来股票价值指数将增加0.784106。
（2）
eq \o\ac(○,1)DW=0.440822, 查表可知DW的上下界，0≤DW≤dL 误差项存在着自相关。
eq \o\ac(○,2)做出残差图如下：
残差的变动有系统模式，连续为正和连续为负，表明残差项存在一阶自相关。
对模型进行处理：
采取广义差分法
为估计自相关系数ρ。对et进行滞后一期的自回归，用EViews分析结果如下：
ρ=0.768816
对原模
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