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《随机过程》 课程设计（论文） 题 目:平稳时间序列AR(p)模型的计算 学 院： 理学院 专 业： 数学与应用数学 班 级： 数学09-1班 学 生 姓 名： 楚莹莹 学 生 学 号： 2009026228 指 导 教 师： 蔡吉花 2011 年 12 月 22 日 目 录 任 务 书 I TOC \o \h \z \u 摘 要 = 2 \* ROMAN II 第1章 绪论 1 第2章 基本理论 1 2.1AR(p)型的定义与性质 1 2.2 自相关与偏相关函数 2 2.3 各类线性模型的性质 3 2.4 模型的阶数 3 2.5 EMBED Equation.KSEE3 AR(p)模型的参数估计 3 第3章 问题描述及分析计算 4 3.1 问题提出 4 3.2 问题分析 4 第4章 程序内容及说明 5 4.1 对数据进行零均值化 5 4.2 相关函数及偏相关函数的计算 6 4. 3模型的判断 9 4.4计算模型参数 9 4.5模型的方差及确立 9 第5章 结论和展望 10 随机过程 课程设计任务书 姓名 楚莹莹 学号 2009026228 指导教师 蔡吉花 设计题目 平稳时间序列的AR(p)模型的计算 理论要点 运用数理统计的方法，分析自相关函数与偏相关函数等平稳时间序列的统计规律，构造拟合它的最佳线性模型，利用模型预报时间序列的未来取值，或用来进行分析和控制。 设计目标 给出平稳时间序列，通过对数据的处理与分析计算，能判断出它属于那种模型。由参数估计构造最佳线性模型，该模型具有预报功能，使人们尽早地预知未来的状况和将要发生的事情，并能动地控制其发展，为人类和社会进步服务。 研究方法步骤 1 对程序进行零均值化。 2 计算新数据的自相关函数及偏相关函数系数。 3判定其符合的平稳时间序列模型。 4求出模型的参数。 预期结果 通过对已知数据的处理，求出其自相关和偏相关函数，并画出二者的将数据代入模型中，对未来值进行预测；运用Matlab编程，输入原有数据后，可根据所给数值得出其符合模型，根据模型及数据的迭代计算其预测值。 计划与进步的安排 课程安排一周，分四次完成： 第一次（1-2天）：搜查有关的资料，确定设计方法。 第二次（3-4天）：写论文的前言、摘要、以及基本原理部分。 第三次(4-6天)：写论文的问题分析以及程序和其说明部分。 第四次（7天）：完成实验报告及最后的审核、打印等。 参考资料 [1]何书元.应用时间序列分析.北京大学出版社.2003 [2]刘次华.随机过程及其应用.高等教育出版社.2004 [3]刘次华.随机过程.华中科技大学出版社.2008 [4]林建华.MATLAB基础及数学软件.大连理工大学出版社.2003 填写时间 2011年12月22日 摘 要 平稳时间序列，在自然科学、工程技术及社会、经济学的建模分析中起着非常重要作用.平稳时间序列的AR(p)模型的主要分析方法是：通过分析平稳时间序列的统计规律，构造拟合它的最佳线性模型，利用模型预报时间序列的未来取值，或用来进行分析和控制.但实际应用都依赖于数理统计方法。如果要用平稳时间序列方法分析的话，首先要判断的是随机过程是否是平稳过程，这就需要用假设检验的方法作出判断，这些工作是不可缺少的，它们是正确应用随机过程方法的前提。 本篇论文就是基于这一前提介绍平稳时间序列的时域统计分析，利用观测或试验所得到的一串动态数据之间相互依赖所包含的信息，用概率统计方法定量地建立一个合适的数学模型，并根据这个模型相应序列所反映的过程或系统作出预报或控制。通过对已知数据的分析，承认观察值之间的依赖关系或相关性，得出平稳时间序列数据的模型。 关键字：模型，平稳过程，概率统计方法 平稳时间序列的AR(p)模型的计算 第1章 绪 论 时间序列分析起源于预测，特别是市场经济的预测。这也就是说，时间序列分析本来的目的是为了预测。但是，随着对时间序列分析的理论与应用这两方面的深入研究，时间序列分析应用的范围日益扩大。 目前，它涉及天文、地理、生物、物理、化学等自然科学领域，图像识别