数学建模_投资的风险和效益.docVIP

数学建模实验报告 计算机学院 软件1205班 组长：贾鹏博 小组成员如下： 邵 欢 张 续 詹 盛 军 第一题 摘要 在现代商业、金融投资中，投资者总是希望实现收益最大化，然而投资是要承担风险的，收益和风险之间存在难以调和的矛盾，怎样兼顾两者，寻找切实可行的决策思想，是投资的收益和风险决策的一个重要问题。可以利用数学建模思想和方法，通过相应数学模型的建立和MATLAB 求解，绘制出最优收益随风险度变化的趋势图，选择图中曲线的拐点作为最优投资组合。 投资的收益和风险作为高科技产业化的催化剂和孵化器，日益引起了人们的广泛关注和重视。世界各国都在积极发展自己的风险投资业，以促进经济的发展和国家的繁荣，关于风险投资一般是指特定的人员或机构向创业初期预期有较大发展潜力。但风险也很大的为企业提供融资或参和管理的行为。这里的特定人员或机构一般具有较高的技能和较为雄厚的资本，通常称为风险投资者或风险投资公司；接受投资或管理的企业，通常是高科技企业，称为风险企业。由于风险投资和企业创业紧密联系在一起，所以又称创业投资。在我国，风险投资刚刚起步，但对国民经济发展和社会进步意义十分重大，因而越来越引起人们的重视。 提出问题： 前期分析准备过程： 当需要从定量的角度分析和研究一个实际问题时，人们就要在深入调查研究、了解对象信息、作出简化假设、分析内在规律等工作的基础上，用数学的符号和语言，把它表述为数学式子，也就是数学模型，然后用通过计算得到的模型结果来解释实际问题并接受实际的检验。这个建立数学模型的全过程就称为数学建模。MATLAB 是一种准确、可靠的科学计算标准软件，它具有强大的矩阵运算功能和函数多样性功能，是数学建模中常用的工具。 一般说来，在现代商业、金融投资中，投资者总是希望实现收益最大化，关注于采用什么样的投资方式可以使总收益最大。然而投资是要承担风险的，而且高收益总是伴随着高风险，收益和风险之间存在着难以调和的矛盾。怎样兼顾两者，寻找切实可行的决策思想，是投资的收益和风险决策的一个重要问题。 问题重述： 1、投资的收益和风险 市场上有种资产可以选择作为投资项目，现用数额为的相当大的资金作为一个时期的投资。这种资产在这一时期内购买的平均收益率为，风险损失率为，投资越分散，总的风险越小，总体风险可用投资的中最大的一个风险来度量。 购买时要付交易费（费率），当购买额不超过给定值时，交易费按购买计算。另外，假定同期银行存款利率是（），既无交易费有无风险。 已知时，相关数据如下： （%） （%） （%） （元） 28 2.5 1 103 21 1.5 2 198 23 5.5 4.5 52 25 2.6 6.5 40 试给该公司设计一个投资组合方案，即用给定的资金，有选择地购买若干种资产或存银行生利息，使净收益尽可能大，且总体风险尽可能小。 2模型的假设和符号说明 2.1模型的假设： （1）在短时期内所给出的平均收益率,损失率和交易的费率不变。 （2）在短时期内所购买的各种资产（如股票，证券等）不进行买卖交易。即在买入后就不再卖出。 （3）每种投资是否收益是相互独立的。 （4）在投资的过程中，无论盈利和否必须先付交易费。 2.2符号说明： 参数 范围 说明 Si i=1,2…n 欲购买的第i种资产的种类 M 相当大 公司现有的投资总额 xi i=1,2…n 公司购买Si烦人金额 ri i=1,2…n 公司购买Si的平均收益率 qi i=1,2…n 公司购买Si的平均损失率 pi i=1,2…n 公司购买Si超过ui时所付的交易费 Ei i=1,2…n 公司购买资产Si所或得的收益 k 0.1~1 权因子 A 不等式右端的系数矩阵 f 目标向量 3问题分析 由于资产预期收益的不确定性，导致它的风险特性，在这里投资Si的平均收益率为xiri，风险损失为xiqi。要使投资者的净收益尽