第22章向量自回归和误差.pptVIP

第二十二章 向量自回归和误差修正模型 §22.1 向量自回归理论 §22.2 估计VAR模型及估计输出 两类回归统计量出现在VAR估计输出的底部： 5. Structural Decomposition （结构分解） 用结构因子分解矩阵估计的正交转换矩阵。如果没有先估计一个结构因子分解矩阵，这个方法是不能用的。 6. User Specified（用户指定） 在这个选项中允许自己定义脉冲。建立一个包含脉冲的矩阵（或向量），并在编辑框中输入矩阵的名字。如果VAR模型中有k个内生变量，则脉冲矩阵必须是k行和1列或 k 列的矩阵，每一列代表一个脉冲向量。 例如：一个有k（= 3）个变量的VAR模型，希望同步对第一个变量有一个正的一个单位的冲击，给第二个变量一个负的一单位的冲击，可以建立一个的脉冲矩阵，值分别为：1，-1，0。可以用命令执行如下： matrix(3,1) shock shock.fill(by=c) 1,-1,0 并在编辑框中键入矩阵的名字: shock 。 例1 近几年来，随着国民经济的稳定增长，我国建材、汽车、机械、家电等主要的钢材需求行业得到了快速的发展，有效地拉动了全社会对钢材的需求。