遍历性-公开课件（讲义）.pptVIP

各态历经性 (遍历性) 对于一个平稳过程，一个十分重要的问题是如何求其均值和相关函数。 设 为平稳过程。 * 如果它有一维和二维概率密度 和 ， 则应有 *过程{X(t)}进行多次重复观察，从而得到多条样本曲线，利用统计方法估计其均值及自相关函数 ? ? 例：设有随机相位正弦波X(t)=acos(?t+?)，其中a和? 是常数，?~U(0，2π). 我们知道此随机过程为平稳过程，且 另一方面，对?的一个可能取值 相应便有此过程的一个样本函数 它只是t的函数。于是x(t)对时间的平均为 又有x(t)x(t+τ)对时间的平均为 所谓各态历经性是指它的 “各种时间平均以概率1收敛于相应的统计平均”。并称这个过程为各态历经过程。 由于所采用的极限(收敛)的标准不同得到的遍历性定理也不同，关于平稳过程的遍历性主要有两类： (1)对强平稳过程在几乎处处收敛的意义下的遍历性定理； (2)对弱平稳过程在均方收敛的意义下的遍历性定理； 我们最关心的是随机过程X(t)沿整个时间轴的如下两种时间平均。 设 是平稳过程，