协方差相关系数和矩.pptVIP

§4.3 协方差、相关系数和矩 一、协方差和相关系数的概念 对于二维随机变量 ，除了关心它的各个分 量的数学期望和方差外，还需要知道这两个分量之 间的相互关系，这种关系无法从各个分量的期望和 方差来说明，这就需要引进描述这两个分量之间相 互关系的数字特征——协方差及相关系数，但如何 来刻画这种关系呢？ 由(4-17)知,若 相互独立,则 ; 若 ,则表示X与Y不独立,X与Y之间 存在着一定的关系.据此,我们引入下列定义 定义4.6 设 是二维随机变量， 则称 为X与Y的协方差（Covariance），记为 或 ， 即 （4—20） 若 且 ，则称