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应用改进的内点法求二阶锥规划的最优解 王璐I,高雷阜I（1辽宁工程技术大学数学与系统科学研究所，辽宁阜新123000） 摘要：本文针対二阶锥规划的优化问题提出了一?种改进的非梢确内点算法。本算法允许搜索 方向有相对较人的谋差，且不要求迭代点的可行性，在相对不精确的假设卜利川该算法可 找到二阶锥规划的近似解。从实验的结呆可以看出，改进算法的性能得到了显苦的捉高。 关键词：二阶锥规划；非精确捜索方向；内点算法 中图分类号：0232 文献标识码：A An Application of Improved interior point algorithm on second-order cone programming Wang Lu1, Gao Lei -fu1（1.Mathematics and Systems Science Institute of Liaoning Technology UniversityLiaoning Fuxin 123000） Abstract: A inexact interior point algorithm is presented for solving the second-order cone programming（SOCP） problem? The search direction of this algorithm allows a relatively larger error and dose not require intcration points to be within the sets of strictly feasible solutions, under mild assumptions on the inexactness, we can find an approximate solution of the SOCP by using this algorithm. Numerical results suggest the effectiveness of our proposed algorithm . Key words: second-order cone programming; inexact search direction; interior point algorithm o引言 二阶锥规划问题是一族凸优化问题，而非线性规划，它是半定规划的特例。人们对二阶 锥规划的研究已经有很长的历史了，如经典的Fermat-Weber问题町追溯到几个世纪以前，由 于把二阶锥规划转化成半定规划求解，其效果并不很理想，因此人们开始对二阶锥规划进行 深入研究。 对二阶锥规划的研究主耍是建立在欧几里得约当代数基础上的，Faruat和Konary详细 论述了这一理论。随后Nesetorv和Nemiorvski提出了用内点法求解凸规划的理论。上世纪 九十年代，人们开始用内点法求解二阶锥规划及其特例（凸二约束卜?的二次规划），自 Nesteorv和Todd第一次用多项式时间原-对偶路径跟踪法以来，求解二阶锥规划的原-对偶 内点算法才得以长足发展。 目前，对于二阶锥规划算法与性质的研究以及其在各领域的广泛应用都有了较大的进 展，本文将对二阶锥规划的内点算法做进一步的研究。基于文献［3］中半定规划的0算法， 提岀了一?种新的改进的非粕确内点算法。 1相关概念 定义1二阶锥及其规划 二阶锥定义为：K = h = （心，尢卅T：兀（）—|卜』\0}, R为二阶锥的维数. 其原规划为：(P) min ^cTx: Ax = b.x g 对偶规划为：(D) max{/?r j: Ary + z = /?,n|,其中 Ae R,,txk,c e Rk 0 定义2欧几里得约当代数 二阶锥规划的算法是基于约当代数发展起來的，与二阶锥K相伴的欧儿里得约当代数 定义为：xoz=(xz；兀0?+乙0召；…；兀0乞+5乙)，其中X, ZG /?，，,+1 o -T、 令Arw(x) 令Arw(x)二〕 ? X ,则有xoz=Arw(x)z=Arw(x)Arw(z)e ,其中e = (1;0) 叩丿 定义3向量的谱分解 \ x 1；一-—，从而 X 被写成 X = /l1cI +^c2, X ‘人=*0 + ‘人=*0 + 将X分成/块处理，其中心1,…V,则X=(X］；…;xr) , Z = (Zj；…;zr), XOZ=(X, oZ|； … ；Xf ozj, X,=人心 +占2，心1，…，厂 定义4约当块的标准化 定义标准约当块{d^d2},其中标准特征向量d} =-(1;1;0), 6/2=-(1;-1;0) 2 2 将约当块匕,转化为约当块通过下而式子： 4 ? r Cay(Ss)