粮食与林果价格的波动溢出效应研究.pdf

２０１８年２月 林业资源管理 Ｆｅｂｒｕａｒｙ２０１８ 第１期 ＦＯＲＥＳＴＲＥＳＯＵＲＣＥＳＭＡＮＡＧＥＭＥＮＴ Ｎｏ１ 粮食与林果价格的波动溢出效应研究 １，３ ２ ２ ３ 麻　坤 ，程宝栋 ，秦光远 ，刁　钢 （１河北科技大学 经济管理学院，石家庄０５００６１；２北京林业大学 经济管理学院，北京 １０００８３；３河北农业大学 商学院， 河北 保定０７１０００） 摘要：林果产业发展较快，与粮食的竞争性和替代性加强。为了解粮食和林果市场的波动特征及关联关系，进而 为政府产业政策制定以及农户的种植决策提供参考，利用ＢＥＫＫＧＡＲＣＨ模型估计了２００９年 １月至２０１７年９月 粮食和林果价格波动的集群效应和溢出效应。研究结果表明，粮食和林果价格波动呈现一定的集群性，并且市 场间存在显著的波动溢出效应；方差脉冲响应结果显示粮食价格对波动冲击的反应较弱但调整时间较长，而林 果市场则相反。基于以上结论，建议优化农业产业结构，强化林果特色和品牌建设，积极发展农产品加工业， 健全农产品市场风险管理体系。 关键词：粮食；林果；价格波动；ＢＥＫＫＧＡＲＣＨ模型；溢出效应 中图分类号：Ｆ３１６２　文献标识码：Ａ　文章编号：１００２－６６２２（２０１８）０１－００１６－０８ ＤＯＩ：１０．１３４６６／ｊ．ｃｎｋｉ．ｌｙｚｙｇｌ．２０１８．０１．００３ ＲｅｓｅａｒｃｈｏｎＳｐｉｌｌｏｖｅｒＥｆｆｅｃｔｏｆＧｒａｉｎａｎｄＦｒｕｉｔＰｒｉｃｅＶｏｌａｔｉｌｉｔｙｉｎＣｈｉｎａ １，３ ２ ２ ３ ＭＡＫｕｎ ，ＣＨＥＮＧＢａｏｄｏｎｇ，ＱＩＮＧｕａｎｇｙｕａｎ，ＤＩＡＯＧａｎｇ （１ＥｃｏｎｏｍｉｃｓａｎｄＭａｎａｇｅｍｅｎｔＣｏｌｌｅｇｅ，ＨｅｂｅｉＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙｏｆＳｃｉｅｎｃｅａｎｄＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，Ｓｈｉｊｉａｚｈｕａｎｇ０５００６１，Ｃｈｉｎａ；２ＣｏｌｌｅｇｅｏｆＥｃｏｎｏｍｉｃｓ ａｎｄＭａｎａｇｅｍｅｎｔ，ＢｅｉｊｉｎｇＦｏｒｅｓｔｒｙＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙ，Ｂｅｉｊｉｎｇ１０００８３，Ｃｈｉｎａ；３ＢｕｓｉｎｅｓｓＣｏｌｌｅｇｅ，ＨｅｂｅｉＡｇｒｉｃｕｌｔｕｒａｌＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙ，Ｂａｏｄｉｎｇ，Ｈｅｂｅｉ ０７１０００，Ｃｈｉｎａ） Ａｂｓｔｒａｃｔ：Ｆｒｕｉｔｉｎｄｕｓｔｒｙｄｅｖｅｌｏｐｅｄｒａｐｉｄｌｙａｎｄｉｔｓｃｏｍｐｅｔｉｔｉｖｅｎｅｓｓａｎｄｓｕｂｓｔｉｔｕｔｉｏｎｆｏｒｇｒａｉｎｗｅｒｅ ｓｔｒｅｎｇｔｈｅｎｅｄＢｅｓｉｄｅｓ，ｆｒｕｉｔｍａｒｋｅｔｗａｓｕｎｓｔａｂｌｅＴｏｕｎｄｅｒｓｔａｎｄｔｈｅｖｏｌａｔｉｌｉｔｙｃｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃａｎｄｓｐｉｌｌｏｖｅｒ ｅｆｆｅｃｔｏｆｇｒａｉｎａｎｄｆｒｕｉｔｍａｒｋｅｔ ，ａｎｄｔｈｅｎｐｒｏｖｉｄｅｒｅｆｅｒｅｎｃｅｆｏｒｇｏｖｅｒｎｍｅｎｔｉｎｄｕｓｔｒｉａｌｐｏｌｉｃｙｆｏｒｍｕｌａｔｉｏｎ ａｎｄｆａｒｍｅｒｓ’ｐｌａｎｔｉｎｇｄｅｃｉｓｉｏｎ，ｔｈｉｓｓｔｕｄｙｕｓｅｄｔｈｅＢＥＫＫＧＡＲＣＨｍｏｄｅｌｔｏｅｓｔｉｍａｔｅｔｈｅｃｌｕｓｔｅｒｅｆｆｅｃｔ ａｎｄｓｐｉｌｌｏｖｅｒｅｆｆｅｃｔｏｆｇｒａｉｎａｎｄｆｒｕｉｔｐｒｉｃｅｖｏｌａｔｉｌｉｔｙｆｒｏｍＪａｎｕａｒｙ２００９ｔｏＳｅｐｔｅｍｂｅｒ２０１７Ｔｈｅｒｅｓｕｌｔｓ ｓｈｏｗｅｄｔｈａｔｔｈｅｒｅｗａｓａｃｅｒｔａｉｎｃｌｕｓｔｅｒｉｎｇｅｆｆｅｃｔｉｎｇｒａｉｎａｎｄｆｒｕｉｔｐｒｉｃｅｖｏｌａｔｉｌｉｔｙ，ａｎｄｔｈｅｓｐｉｌｌｏｖｅｒｅｆｆｅｃｔｓ ｂｅｔｗｅｅｎｍａｒｋｅｔｓｗｅｒｅｓｉｇｎｉｆｉ