贵州财经学院《计量经济学》第九章 联立方.pptVIP

* 1.不可识别 意义：从所掌握的信息，不能从简化型参数确定结构型参数 原因：信息不足，没有解 2.适度识别（恰好识别） 意义：通过简化型模型参数可唯一确定各个结构型模型参数 原因：信息恰当，有唯一解 3.过度识别 意义：由简化型参数虽然可以确定结构型参数，但是不能唯 一地 确定（可得出两个或两个以上的结果） 原因：信息过多，有解但不唯一 二、联立方程模型识别的类型 * 方程不可识别的原因一个方程的统计形式在模型中不唯一。 一个结构型方程的识别状况，决定于不包含在这个方程中，但包含在模型其他方程中变量的个数。 这类变量过少——不可识别 这类变量过多——过度识别 这类变量适度—— 恰好识别 结论 * 三、模型识别的方法 1. 识别的阶条件 —— 识别的必要条件 思想： 一个结构型方程的识别，取决于不包含在这个方程中，而包含在模型其他方程中变量的个数，可从这类变量的个数去判断方程的识别性质。 * 引入符号： —— 模型中内生变量的个数（即方程的个数） —— 模型中第 个方程中包含的内生变量的个数 —— 模型中前定变量的个数 —— 模型中第 个方程中包含的前定变量的个数 则模型中变量总数为 第 个方程中包含的变量总个数为 第 个方程中不包含的变量总个数为 * 方程识别的阶条件（必要条件） 方式1 一个方程可识别时，其不包含的变量总个数（内生变量+前定变量）大于或等于模型中内生变量总个数减1。 若方程可识别，则： 当 方程恰好识别 当 方程过度识别 阶条件的逆否命题： 如果 方程不可识别 * 模型的一个方程中不包含的前定变量个数（ ），大于或等于该方程中包含的内生变量个数 减1，则该方程能够识别。 阶条件为：当方程可识别时 如果 方程恰好识别 如果 方程过度识别 阶条件逆否命题 如果 方程 不可识别 容易证明，方式1和方式2是等价的。 方式2 * 2.识别的秩条件（充要条件） 秩条件的表述： ●在有 个内生变量 个方程的完备联立方程模型中，当且仅当一个方程中不包含但在其他方程包含的变量（不论是内生变量还是外生变量）的系数，至少能够构成一个非零的 阶行列式时，该方程是可以识别的 ●在有 个内生变量 个方程的完整联立方程模型中，当且仅当一个方程所排斥（不包含）的变量的参数矩阵的秩等于 时，该方程可以识别 * 模型识别秩条件检验的方法步骤 秩条件也有三种情况： （1）当只有一个 阶非零行列式时，该方程是 恰好识别的 （2）当不止一个 阶非零行列式时，该方程是 过度识别的 （3）当不存在 阶非零行列式时，该方程是不 可识别的 * 运用秩条件判别模型的识别性，步骤如下： （1）将结构模型的全部参数列成完整的参数（方程没有出现的变量的参数以0表示） （2）考察第 个方程的识别问题：划去该方程的那一行，并划去该方程出现的变量的系数（该行中非0系数）所在列，余下该方程不包含的变量在其它方程中的系数的矩阵 （3）计算矩阵的秩，并作出判断 * 联立方程模型识别的秩条件的例子 假如，设定的联立方程模型为： 由给定方程组模型写出其结构型模型的标准形式： * 由前面给出的判别条件，可以知道： （1）消费函数方程1是不可识别的 （2）投资函数方程2是恰好识别的 （3