经济计量学第一章课件绪　　论.pptVIP

第一章　绪　　论 经济计量学 Econometrics 是以经济理论和事实为依据，以数学方法和统计推断为工具，研究经济活动规律的一门经济学学科。 经济计量学研究工作的主要步骤： ——经济计量模型的设立 ——经济计量模型的估计 ——经济计量模型的检验 ——经济计量模型的应用 §1.1　经济计量模型的设立 (一) 经济计量模型的设立 设立模型是经济计量研究工作的第一步。在研究工作的这一阶段，要求研究者从对一个具体经济过程的定性分析出发，根据经济理论或事实的提示，设定经济变量之间的数学关系。 （二）构成经济计量模型的要素 1.变量 解释变量与被解释变量 : 处于自变量地位的变量是解释变量, 处于因变量地位的变量是被解释变量。 内生变量与外生变量: 其赋值由系统决定的变量是内生变量，它们受系统影响，也影响系统; 其赋值在系统之外被决定的变量是外生变量，它们只影响系统而不受系统影响。 §1.2　经济计量模型的估计 第一阶段的工作结果是如下的线性回归模型： §1.3　经济计量模型的检验 第一阶段的工作结果是如下的回归函数： §1.4　经济计量模型的应用 经济预测: 利用回归函数对系统中行为变量的发展趋势作出预测； 最常见的预测有均值预测、个别值预测、区间预测。 参数分析: 利用参数估计结果分析经济系统结构； 强调边际、弹性、增长率等基本概念，它们对经济计量模型的应用与经济计量方法的学习都是重要的。 THE END * * 例1.1 某经济学家根据对一个国家宏观经济系统的考察，阐述了如下三个命题： (ａ）居民消费随居民可支配收入的增长而增长，但消费的增长低于可支配收入的增长； (ｂ) 诱发投资随国民收入的增加而增加，随银行利率的提高而减少； (ｃ) 国民收入可以分解为消费、诱发投资与政府支出的总和。 §1.1　经济计量模型的设立 Y=国民收入 C=国民消费 I=诱发投资 G=政府支出 T=税收 R=银行利率 §1.1　经济计量模型的设立 §1.1　经济计量模型的设立 2.方程 行为方程与定义方程: 直接陈述经济行为的方程式称为行为方程; 陈述核算关系、制度法规或者均衡条件的方程式统称为定义方程。 经济计量学研究行为方程。 线性方程与非线性方程: 关于变量或中间变量的线性函数都被称之为线性关系 ,否则称为非线性关系。  经济计量学研究线性方程。 §1.1　经济计量模型的设立 数理选择 按照数理经济学所揭示的变量间的数量规律，选择能够与其相配合的函数关系； 实证选择 根据变量的历史或截面数据所提示的规律，选择能够与之相配合的函数关系； 实用选择 出于特定的研究目的，在不明显违背数据资料实证提示的前提下，选择能够提供所需特定参数的函数关系。 方程的选择 §1.1　经济计量模型的设立 3.随机误差项 （ａ）为从一个复杂的系统中找出主要因素以及主要因素之间的主导规律，模型用简单的数学函数关系近似变量之间的复杂关系，在技术上存在误差在所难免； （ｂ）人类的经济活动本质上是一种随机现象，经济理论在很多情形下是经验法则，大部分经济变量之间的关系从来就不是精确关系，在理论上存在随机性误差理所当然。 §1.1　经济计量模型的设立 两类参数需要估计： 显参数——方程中出现的常系数； 隐参数——随机误差变量的某些概率分布常数； 估计显参数的目的在于把握模型中变量之间的主体关系，获取方程中的线性函数 ； 估计隐参数的目的则在于对估计方法进行有关性质的讨论与检验。 ?　（一）统计资料 最基本的两类数据资料： §1.2　经济计量模型的估计 取自不同经济实体的某些经济变量在特定时间点上的统计数据。 时间序列资料： 取自同一经济实体的某些经济变量在特定时间段内各个时期的统计数据； 横截面数据资料： （二）估计标准 经济计量学关于估计方法所考虑的主要标准： §1.2　经济计量模型的估计 拟合性质： 估计结果与即定样本之间的关系； 统计性质： 样本的随机性对估计公式的影响； 统计性质中主要考