模型建立和估计中问题和对策.pptVIP

第五章 模型的建立与估计中的问题及对策 我们已学到了许多有用的计量经济分析方法，如建立模型、估计参数、假设检验、预测、非线性模型的线性化，用虚拟变量将定性因素引入模型等。 可是，我们所使用的最小二乘法，以及由此而得到的OLS估计量令人满意的性质，是根据一组假设条件而得到的。在实践中，如果某些假设条件不能满足，则OLS就不再适用于模型的估计。在这种情况下，分析方法就需要改变。下面列出实践中可能碰到的一些常见问题： l 误设定（Misspecification 或specification error） l 多重共线性（Multicollinearity） l 异方差性（Heteroscedasticity） l 自相关（Autocorrelation） 本章将对上述问题作简要讨论，主要介绍问题的后果、检测方法和解决途径。 第一节 误设定 采用OLS法估计模型时，实际上有一个隐含的假设，即模型是正确设定的。这包括两方面的含义：函数形式正确和解释变量选择正确。在实践中，这样一个假设或许从来也不现实。我们可能犯下列三个方面的错误： 选择错误的函数形式 遗漏有关的解释变量 包括无关的解释变量 从而造成所谓的“误设定”问题。 五. 处理多重共线性问题的原则 1. 多重共线性是普遍存在的，轻微的多重共线性问题可不 采取措施。 3