2015年中级计量A中期作业题 (1).docVIP

2014级中级计量经济学A中期练习题 中国金融研究中心 龙夕左 214020204181 1、分别从数理和经济的角度，简述对每一条古典假定的含义和作用的理解。 （1）零条件均值假定：, 的条件均值为零。其作用是它可以保证估计量的无偏性。 （2）球形扰动假定：，随机扰动项的方差-协方差矩阵为同方差且无自相关同时成立时的情况。其作用是保证参数估计的有效性。 （3）外生性假定：，即解释变量与扰动项不相关，表示随机扰动项中不包含有解释变量的任何信息。其作用是保证参数估计的一致性，这是最重要的也是最基本的假定，若违反了此假定参数估计也变得没有意义。 （4）满秩性条件：，含义是解释变量无共线性，作用是为了保证条件期望的唯一性，参数可求解。 （5）正态性条件：，含义是扰动项服从正态分布，主要与统计检验和推断有关，作用是使得参数服从正态分布，从而对参数进行估计，但在大样本的条件下，根据中心极限定理这个条件是可以放宽的。 2、对线性回归模型，试用最小二乘法和极大似然法估计参数和随机扰动项的方差，并且说明和比较在满足古典假定的条件下，参数与扰动项方差的估计量的性质。 最小二乘法（OLS）估计的参数β估计量，随机扰动项方差σ2的估计量； 极大似然估计法（ML）估计的参数β估计量，随机扰动项方差σ2的估计量。与OLS的的估计参数不一