中债价格指标产品计算方法（部分）说明.PDFVIP

中债价格指标产品计算方法（部分）说明 目 录 一、中债收益率曲线构建模型 1 二、中债估值估价全价及收益率计算方法（部分） 2 1、对处于最后付息周期的附息债券、待偿期在一年以下的贴现债券、零息债券、 到期一次还本付息债券 2 2、对待偿期在一年以上的到期一次还本付息债券和零息债券 3 3、对不处于最后付息周期的附息式固定利率债券（不含本金分期兑付、选择权 等特殊情况） 3 4、对不处于最后付息周期的附息式浮动利率债券（不含本金分期兑付、选择权 等特殊情况） 4 5、对不处于最后付息周期的含本金分期兑付条款的固定利率债券 4 三、中债估值其它相关指标计算方法 5 1、应计利息 5 2、估价净价 6 3、估价修正久期 6 4、估价凸性 6 5、估价基点价值 6 四、中债指数相关指标计算方法 7 1、财富指标值 7 2、全价指标值 8 3、净价指标值 9 五、中债VaR 值相关计算方法 9 1、单券VaR 值与CVaR 值计算方法 9 2、组合VaR 值与CVaR 值计算方法 10 前言：本文参考中国人