第二章 趸缴纯保费-10.8.pptVIP

第二章 趸缴纯保费 本章结构 人寿保险趸缴纯保费厘定原理 死亡年末赔付保险（离散型人寿保险）趸缴纯保费的厘定 死亡即刻赔付保险（连续型人寿保险）趸缴纯保费的厘定 递归方程 生存年金 人寿保险简介 什么是人寿保险 狭义的人寿保险是以被保险人在保障期是否死亡作为保险标的的一种保险。 广义的人寿保险是以被保险人的寿命作为保险标的的一种保险。它包括在保障期内被保险人死亡为标的的狭义寿险，也包括在保障期内被保险人生存为标的的生存保险和两全保险。 人寿保险的分类 受益金额是否恒定 - 定额受益保险 - 变额受益保险 保单签约日和保障期期始日是否同时进行 非延期保险 延期保险 保障标的的不同 人寿保险（狭义） 生存保险 两全保险 保障期是否有限 定期寿险 终身寿险 人寿保险的性质 保障的长期性 这使得从投保到赔付期间的投资受益（利息）成为不容忽视的因素。 保险赔付金额和赔付时间的不确定性 人寿保险的赔付金额和赔付时间依赖于被保险人的生命状况。被保险人的死亡时间是一个随机变量。这就意味着保险公司的赔付额也是一个随机变量，它依赖于被保险人剩余寿命分布。 被保障人群的大数性 这就意味着，保险公司可以依靠概率统计的原理计算出平均赔付并可预测将来的风险。 趸缴纯保费的厘定 假定条件: 假定一：同性别、同年龄、同时参保的被保险人的剩余寿命是独立同分布的。 假定二：被保险人的剩余寿命分布可以用经验生命表进行拟合。 假定三：保险公司可以预测将来的投资受益（即预定利率）。 原则 保费净均衡原则 解释 所谓净均衡原则，即保费收入的期望现值正好等于将来的保险赔付金的期望现值。它的实质是在统计意义上的收支平衡。是在大数场合下，收费期望现值等于支出期望现值 。 趸缴纯保费的厘定 趸缴纯保费的定义 在保单生效日一次性支付将来保险赔付金的期望现值 趸缴纯保费的厘定 按照净均衡原则，趸缴纯保费就等于 其中Z是给付的保险金额在签单时的现值 2.1 离散（死亡年末赔付）型人寿保险趸缴纯保费的厘定 死亡年末赔付 死亡年末赔付的含义 死亡年末陪付是指如果被保险人在保障期内发生保险责任范围内的死亡 ，保险公司将在死亡事件发生的当年年末给予保险赔付。 由于赔付时刻都发生在死亡事件发生的当年年末，所以死亡年末陪付时刻是一个离散随机变量，它距保单生效日的时期长度就等于被保险人签约时的整值剩余寿命加1。这正好可以使用以整值年龄为刻度的生命表所提供的生命表函数。所以死亡年末赔付方式是保险精算师在厘定趸缴保费时通常先假定的理赔方式。 基本符号 —— 岁投保的人整值未来寿命 ——保险在K(x)+1处保险给付金额 ——在K(x)+1处给付的1个单位在签单时贴现系数。 ——给付的保险金额在签单时的现时值。 ——趸缴纯保费。 主要险种的趸缴纯保费的厘定 n年期定期寿险 终身寿险 n年期生存保险 n年期两全保险 延期寿险 变额受益保险 1、n年定期寿险 n年定期寿险定义 ——保险人只对被保险人在投保后的n年内发生的保险责任范围内的死亡给付保险金的险种，又称为n年死亡保险 基本函数关系 年龄为x岁的人，投保或签约保险金额为1个单位的 n年定期寿险，给付现值函数： 趸缴纯保费的厘定 符号： 表示趸缴纯保费 厘定： 现值随机变量Z的方差 记 2 终身寿险 定义 保险人对被保险人在投保后任何时刻发生的保险责任范围内的死亡均给付保险金的险种。 基本函数关系 趸缴纯保费的厘定 符号（趸缴纯保费）： 厘定： 由 可得 保单签发时， 个年龄为x的被保险人所支付的趸交纯保费组成的基金总额等于按死亡预定流出资金的现值总额. 例 P37 现值随机变量Z的方差 3 、 n 年定期生存保险 n年定期生存保险定义： 被保险人投保后至少生存n年才支付保险金的险种。 基本函数关系： 趸缴纯保费的厘定 符号： 趸缴纯保费厘定 4 、 两全保险 定义：n年期两全保险是由n年生存保险和n年定期保险组成 基本函数关系 年龄为x岁的人，投保或签约保险金额为1个单位的 n年期两全保险，给付现值函数 趸缴纯保费的厘定 符号： 表示趸缴纯保费 厘定： 5 、延期寿险 延期寿险定义 保险人对