第二章 计量经济学的统计学基础.ppt

对总体方差的区间估计 准而不精 又精又准 精而不准 不精不准 重庆长安厂4支比赛用枪的抽样结果 一次射击就是一次抽样。试问： 哪些是无偏估计？ 哪些是有偏估计？ 哪些是有效估计？ 哪些是无偏有效估计？ 四、一致性 （1）“依概率收敛”的定义 （2）一致性 （3）一致性的意义 （1）“依概率收敛”的定义 （2）一致性 一致性既是从概率又是从极限性质来定义的，因此只有样本容量较大时才起作用。 一致性作为评价估计量好坏的一个标准，计量经济学家在无偏性和一致性之间更偏重选择一致性。 虽然一个一致估计量可能在平均意义上与真值不同，但是当样本容量加大时，它会变得与真值十分接近，即有偏的一致估计量具有大样本下的无偏性。同时，根据大数定律，当n增大时，方差会变得很小，所以一致估计量具有大样本下的“无偏性”和“有效性”。 （3）一致性的意义 显然，一个一致估计量比一个方差很大的无偏估计量优越得多。 由于MSE(?^)=Var(?^)+Bias(?^)2，所以估计量的一致性，实际上等价于当n= 时， MSE(?^)=0，亦即Var(?^)=0和Bias(?^)2 =0，也就是随着样本加大，?^的方差变小；?^的偏差接近于0，这就是一致性描述的情况。 事实上一致性和MSE（?^）=0（当n= ）这两条标准在计量经济学中往往是通用的。 N小 N大 N极大小 ? ?的概率 第六节 通过样本，估计总体（二）——估计方法 一、点估计 （1）矩法 （2）最大似然法 （3）最小二乘法 二、区间估计 （一）对总体期望值的估计 （二）对总体方差的估计 （三）关于区间估计的几点说明 一、点估计 所谓点估计就是给出被估计参数的一个特定的估计值。 常用的点估计方法有四种：矩法、最大似然法、最小二乘法和X2法。 这四种方法分别建立在不同的原则上。 对同一样本根据四种方法估计同一参数，所获得的估计结果可能互不相同。 然而由于各种建立原则的合理性，所以四种方法在研究中都经常使用。 （1）矩法 矩法是求估计量最古老的方法。具体作法是：一样本矩作为相应总体矩的估计量；以样本矩的函数作为相应的总体矩同样函数的估计量。 这种方法最常见的应用是用样本平均数估计总体数学期望。 矩法比较直观，求估计量时有时也比较直接，但它求出的估计量往往不够理想。 矩法点估计的例题 例1某灯泡厂某天生产了一大批灯泡，从中抽取了0个进行寿命试验，获得数据如下（单位：小时），问该天生产的灯泡的平均寿命是多少？ （2）最大似然法(Maximum Likelihood Estimation) 1、一个重要的事实 2、最大似然法的概念 3、似然法函数 4、最大似然法的定义 5、最大似然法的三个示例 1、请注意如下事实 不同的总体会产生不同的样本，对于某一特定的样本，在我等不了解产生它的母体究竟为何物的观察者眼中，它来自一些母体的可能性要比来自另一些母体的可能性大，即一些母体更容易产生出我们所观察到的样本。 举例说，假定我们抽取到（x1,x2,……,x8）我们知道它来自正态总体，且总体的方差是了解的，但是总体的均值未知。如下图所示。 x6 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 分布B 分布A 概率 x 假定样本不是来自B就是来自A。如果样本来自B，观察到它的可能性非常小；真正的母体若是A，得到样本的可能性很大。显然我们宁愿承认样本来自A。是样本“替”我们“选择”了A。 2、最大似然法的概念 上述事实诱导我们宁愿作出这样的抉择：将样本最容易来自的总体当作产生样本的总体。 现在要根据从总体?中抽取得到的样本(x1,……,xn)对总体中的未知数?进行估计。最大似然法是选择这样的估计量?^作为?的估计值，以便使观察结果(x1,……,xn)出现的可能性（概率）最大。 对于离散型变量，就是要选择?^使p(x1)p(x2)…p(xn)最大。（连乘——表示一次独立地抽取各个样本观察值） 对于连续型变量，就是要选择?^使?(x1)?(x2)...?(xn)最大。注意?(xi)是随机变量在xi附近取值的概率，相当于离散型的p(xi)。 3、似然法函数 4、最大似然法的定义 5、最大似然法的估计方法 为了取得?的最大似然估计，必须使似然函数L达到最大值，并且把此时的?^作为?的估计量。由于对数函数是单增的，L达到最大亦即LnL达到最大。 这样使LnL达到最大来估计?为计算带来了许多方便。 根据微分中的拉格朗日定理，对未知参数求条件极值，令LnL对? 的一阶导数等于0，即dLnL/d ?=0 ==得到似然方程，我们所求的?^就是似然方程中?的解。 5、最大似然法示例之一 5、最大似然法示例之二 例4 某电子管的寿命服从例3中的分布（实际上多为指数分布）抽取一组样本，其具体数值如下： 根据例3的结果，