第二章 时间序列分析的基本 概念.pptVIP

第二章 时间序列分析的基本概念 第一节 随机过程 我们所要讨论的时间序列分析，只是对平稳序序列及其有关的随机序列进行统计分析，而不是对所有的随机序列进行统计分析。 第二节 平稳时间序列 一、两种不同的平稳性定义 二、时间序列的分布、均值和协方差函数 三、平稳序列的自协方差和自相关函数 四、白噪声序列和独立同分布序列 五、线性平稳序列 六、偏自相关函数 一、两种不同的平稳性定义 1.严平稳过程：若对于时间 t的任意n个值t1t2…tn，此序列中的随机变量Xt1+s,Xt2+s, …,Xtn+s联合分布与整数s无关，即有： Ft1,t2,…tn(Xt1,Xt2…,Xtn)=Ft1+s,t2+s…+tn+s(Xt1+s,Xt2+s, …,Xtn+s) 则称{Xt}为严平稳过程。有些参考书也称为狭义平稳或强平稳过程。 此定义表明，严平稳的概率分布与时间的平移无关。 一般来说，若所研究的随机过程，前后的环境和主要条件都不随时间变化，就可以认为它是平稳随机过程。 2.宽平稳过程：若时间序列有有穷的二阶矩，且Xt满足如下两个条件： 3.严平稳过程和宽平稳过程的联系和区别 区别： （1）严平稳的概率分布随时间的平移而不变，宽平稳序列的均值随时间的平移而不变，自协方差仅与时间间隔有关 （2）一个严平稳序列，不一定是宽平稳序列；一个宽平稳序