平稳过程的谱分析.docxVIP

第二章 平稳过程的谱分析 § 1谱理论简介 我们知道，由Wold分解定理，一个平稳过程￡可以找到一个平稳的ARMA(p,q)來近 似。且己知)[，…，丹，当Ttoo,我们可以一?致的估计ARMA(p,q)模型中的未知参数， 并由此来把握平稳过程￡。 现在，我们换一个角度看乙，把所有二阶矩平稳过程看成为一个Hilbert空间，那么， 由Hilbert空间的谱表示定理，任何一个二阶矩平稳过程匕都可以表示成为一个右连续的正 交增量过程的R—S积分，即，乙=「严dz@), zS) = AQ) + /B(0)。满足： J n E[dA(eJdA(?)] = 0, E[dB(0)dB(?)] = O, ViH 八(正交增虽性) E[dA(a))] = E[dB(a))] = 0, Var[dA(co)] = Var[dB(co)],且右连续是指均方收敛， 即，E[A(q + 5) —4(q)]2 tO, 51()。(参见 MIT 教本) 将 Yf 改写成，匕=J)cos(0f)dA(e) + [ sin(ef)dB(Q)。定义 Var[dA(co)] = Var[dB(co)]= 2dF(e), Vqw[0,刃。那么由A(q),B(q)的正交增量性和右连续性,知F(q)是一个 [0,刃上的非减右连续的函数。称F(q)为乙的谱分布函数。乂将dF(co)写成， dF(co) = f(co)da),