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第八章 随机解释变量 预备知识：估计量的统计性质 小样本性质 线性 无偏性 有效性 大样本性质（渐近性质） 渐近无偏性 一致性 渐近有效性 最小二乘估计量的性质 当模型参数估计出后，需考虑参数估计值的精度，即是否能代表总体参数的真值，或者说需考察参数估计量的统计性质。 关于一致性 几乎所有经济学家都同意一致性是对一个估计量的最起码要求。 “如果你在n趋于无穷大时还不能正确地得到它，那你就不应该做这件事”——格兰杰 （如果你给出一特定总体参数的估计量不是一致的，那你是在浪费时间） 一致性的含义：随着样本容量的增加，参数估计量的分布越来越紧密的分布在其真实值的周围 本章知识要点 一、随机解释变量问题（定义） 二、实际经济问题中的随机解释变量问题 三、随机解释变量的后果 四、工具变量法 五、案例 一、随机解释变量问题 1. 随机解释变量与随机误差项独立 例如： 耐用品存量调整模型： 耐用品的存量Qt由前一个时期的存量Qt-1和当期收入It共同决定： Qt=?0+?1It+?2Qt-1+?t t=1,?T 合理预期的消费函数模型 合理预期理论认为消费Ct是由对收入的预期Yte所决定的： 计量经济学模型一旦出现随机解释变量，且与随机扰动项相关的话，如果仍采用OLS法估计模型参