商业银行信贷额度分配模型分析.pdfVIP

维普资讯 0高目鼬蕾嘲00 l¨ll0 ll l1 00 0 釜二____— 二__釜 商业银行信贷额度分配模型分析 陈 晨 池 宏 (中国科学院科技政策与管理科学研究所，北京 100080) 摘要：本文站在商业银行 内部的角度 ，在贷款总额及各类贷款额度 比例上限均 已知的前提下， 建立了以商业银行总体收益最大化为 目标的信贷额度分配优化模型。该模型综合考虑了贷款 产生的收入、成本以及 “关联存贷”等方面对于信贷额度分配的影响。文章中算例的结果验证了 模型的有效性。 关键词：信贷额度 ；关联存贷；收益最大化；优化模型 上的信息必然是不对称的，并在此基础上建立了 引 言 经典的信息不对称下的信贷配给模型。Vittasand 商业银行是历史发展最为悠久、业务活动最为 Cho(1996)．Naastepad(2001)等考虑了政府的直接 广泛、对社会经济生活影响最为重要的金融机构， 参与．从而提出直接信贷 的模型。针对我国的特殊 是各国金融体系的主体。作为商业银行收入的最主 国情，陈长安 (1990)提出了运用拉格朗 日乘数法 要来源，信贷的管理工作是商业银行经营管理的重 来执行国家 “控制总量，调整结构”的信贷分配政 中之重。银行的信贷操作是资金在盈余部门与短缺 策 。郑利平 (1996)分析了资金有限的前提下，人 民 部 门之间循环的过程 ，所 以如何调配资金额度就 自 银行如何运用经济方法—— “拍卖 ”的方式在各 然而然地成为了信贷管理的核心。 省、市之问分配大部分额度，同时通过行政性手段 对于信贷资金额度分配方面，国内外专家学者 来分配剩余信贷额度。随着二级银行制度体系的 已经进行了大量的研究。针对银行对于客户的信贷 建立 ，郑震龙 (2002)等从国家宏观政策干预和商 额度控制，Bahensperger(1978)认为，均衡信贷配给 业银行 自身发展两个层面阐述了信贷结构调整的 是指即使当某些人愿意支付合 同中的所有价格因 动因。 素和非价格因素时，其贷款需求还是得不到满足 由上可见 ．对于信贷额度分配的相关研究 ，国 的情形。Stiglitz和Weiss(1981)认为，由于信贷市 际上的重心在信贷配给上 。而我国的研究工作大多 场上借款人在项 目的风险收益水平及资金实际使 站在国家宏观的角度 ，以国家整体经济发展为 目标 用方面掌握着比银行更多的信息，因此，信贷市场 来研究信贷额度划分。目前，真正站在商业银行内 收稿 日期：2006—03—27 作者简介：陈晨。中国科学院科技政策与管理科学研究所硕士研究生；池宏。中国科学院科技政策与管理科学研究所研究员，博士 生导师。 母 蕾疆评论 Vo1．18 No．11(2006) 维普资讯 金融管理 部角度，研究信贷额度分配的文献并不多见。商业 银行是一个较为庞大的机构，其贷款业务要 由很多 分支机构来完成，如何分配总量有限的贷款额度 ， 是个很有实际价值的研究问题。基于此，基于此，本 文站在商业银行内部的角度，研究在贷款总额及各 类贷款额度比例上限均已知的前提下，如何分 贷 款额度 ，使得总体收益最大化 的问题 ，并建 丁优 贷歌 厅t