高阶差分方程.docVIP

第六章 高阶差分方程 在离散时间分析中可能出现这种情况：t期的经济变量，比如yt，不仅取决于yt-1，而且取决于yt-2。这样便引出了二阶差分方程。 严格地讲，二阶差分方程是一个包含表达式Δ2yt，但不含高于二阶差分的方程。Δ2yt读作yt的二阶差分。而符号Δ2是符号d2y／dt2在离散时间情况下的对应物，表示“取二阶差分”如下： Δ2yt=Δ(Δyt)=Δ(yt+1-yt)=(yt+2-yt+1)-(yt+1-yt)=yt+2-2yt+1+yt 因此，yt的二阶差分可以转换为包含两期时滞的项的和。因为像Δ2yt和Δyt这样的表达式写起来很麻烦，所以我们将二阶差分方程重新定义为包含变量的两期时滞的方程。类似地，三阶差分方程为包含三期时滞的方程；等等。 我们首先集中讨论二阶差分方程的解法，然后再在后面的章节中将其推广至高阶差分方程。为控制讨论的范围，在本章，我们仅讨论常系数线性差分方程。但对常数项和可变项两种形式，均作考察。 具有常系数和常数项的二阶线性差分方程 一类简单的二阶差分方程的形式为： yt+2+a1yt+1+a2y=c 6.1 读者应注意到，此方程为线性、非齐次，且具有常系数（a1，a2）和常数项c的差分方程。 二阶差分方程的通解是由余函数和特别积分构成：yt＝yc+yp。 特别积分是 6.2 6.2’ 6.2’’ 为求出余函数，我们必须集讨论简化方程 yt+2+a1yt+1+a2y＝0 6.3 解一阶差分方程的经验告诉我们，Abt式在这种方程的通解中起非常重要的作用。因此，我们先试探形式为yt＝Abt的解，它自然意味着yt+1＝Abt+1，等等。我们的任务便是确定A和b的值。 将试探解代入简化方程，方程变成 Abt+2+a1Abt+1+a2Abt＝0 或在消去（非零）共同因子Abt后，有b2+a1b+a2＝0 6.3’ 此二阶差分方程的特征方程与二阶微分方程的特征方程具有可比性。它具有两个特征根： 6.4 对解Abt中的b而言，上述每个根都是可接受的。事实上，bl和b2均应在齐次差分方程的通解中出现，恰如在微分方程中的情况一样，此通解必然包括两个线性无关的部分，每一部分都有自己的任意乘积常数。与微分方程特征根的三种情况一样，差分方程的特征根也有三种情况：两个不相等的实数根、两个相等的实数根和一对共轭复数根。 第一种情况（不同的实根）：当a12＞4a2时，b1和b2为不同的实根。在这种情况下，b1t和b2t线性无关，余函数可以简单地写成b1t和b2t的线性组合，即yc=A1b1t+A2b2t。 6.5 第二种情况（重实根）：当a12＝4a2时，特征根为重根：b（＝b1＝b2）＝-a1／2。现在若将余函数表示为如不同实根时的形式，则两部分将合并为一项：A1b1t+A2b2t＝（A1+A2）bt≡A3bt此式无效，因为现在缺一个常数。 为了补上缺失的部分（我们回顾一下，这部分应与A3bt项线性无关），还需要以变量t乘bt这个老方法。这样这个新的项可取A4tbt形式。它与A3bt项线性无关是很明显的，因为我们永远不能给A3bt项加上一个常系数而得到A4tbt。A4tbt像A3bt一样，确实可以作为简化方程的解这一事实，可以很容易得到验证：只需将yt=A4tbt[和yt+1=A4（t+1）bt+1等]代入简化方程，便可以看到该方程是一个恒等式。因此，重实根情况下的余函数为： yc=A3bt+A4tbt 6.6 例：求下列方程的通解 （1）； （2）； （3） 解：（1） 该方程的特别积分为： 该方程的特征方程为：b2-10b+16=0，所以特征根为： 所以， 因此，方程的通解为 若给定y0=10和y1=36，可求出该方程的特解： 令t=0和t=1则： 按照初始条件，令y0=10和y1=36，则 A1+A2+2=10 2A1+8A2+2=36 联立