第五章异方差性及检验.pptVIP

第一节 异方差性的概念 （二）模型的设定误差 模型的设定主要包括变量的选择和模型形式的确定。模型中略去了重要解释变量常常导致异方差，实际就是模型设定问题。除此而外，模型的函数形式不正确，如把变量间本来为非线性的关系设定为线性，也可能导致异方差。 （三）数据的测量误差 样本数据的观测误差有可能随研究范围的扩大而增加，或随时间的推移逐步积累，也可能随着观测技术的提高而逐步减小。如储蓄函数，假如用的是1980年至2010年的数据，前些年工资较透明，现在灰色收入较多，测量误差有变化。 （四）截面数据中总体各单位的差异 例如利用截面数据研究消费与收入的关系时，不同地区收入有差距，低收入地区家庭用于生活必需品的比例较大，消费的分散程度不大，而高收入地区家庭有更多自由支配的收入，家庭消费有更广泛的选择范围，消费的分散程度较大，而出现异方差性。 通常认为，截面数据较时间序列数据更容易产生异方差。这是因为同一时点不同对象的差异，一般说来会大于同一对象不同时间的差异。不过，在时间序列数据发生较大变化的情况下，也可能出现比截面数据更严重的异方差。 第二节 异方差性的后果 推导也仅用到零均值假定，表明无偏性也成立。 三、对预测的影响 第三节 异方差性的检验 常用检验方法: ●图示检验法 ● Goldfeld-Quanadt检验 ● White检验