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2019-11-03 发布于辽宁
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学号：11222010178钱无蒙 VaR模型在我国股票市场中的实证研究目录摘要……………………………。…………………………………………1 Abstract．．．．．．．i．jji．．．．。．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．：．．．．．．：．．．．．．．．i．．．．．．．．．．．．．．．．．，．．．．．．．：．：．．．．．．．．．．．：．2。弓I．言．．。．．．：．．．．‘．．；．．：．．．．．：．：．．．；o．．．．．．．．．．．．．．．．：．．．：：．：．．．j．．．．．．．．：．．i．。，．．；．．h：．．．．．．．．：．．．．．：．．．．：：4 =l研究背景与意义…………：．_．；o…………………．．：j…一-…………：…：．．．…．：．4 ‘2国内外研究现状…j………．二。：…：．．．……_…。………点…：………。_．：…“：．：．§ 3研究思路与内容框架……．：………：……：_…………………o■…“……，．．．j一、6：第1章证券市场风险概述………………………………………………………．9 1．1证券市场风险含义与特征……………………………………………………．9 1．1．1证券市场风险的含义……………………………………………………．9 1．1．2证券市场风险的特征……………………………………………………．．9 1．2证券市场风险的分类…………………………………………………………．10 第2章证券市场的风险度量方法………………………………………………．13 2．1名义值度量法…………………………………………………………………．13 2．2灵敏度方法……………………………………………………………………13 2．2．1灵敏度的含义……………………………………………………………．13 2．2．2．灵敏度度量方法评述……………………………………………………14 2-3波动性方法……………………………………………………………………一14 2．3．1波动性的含义……………………………………………………………14 2．3．2波动性度量方法的评述…………………………………………………15 2．4、磊lR模型……………………………………………………………………………………………．．15 2．5压力试验和极值理论…………………………………………………………15 第3章vaR模型的基本理论……………………………………………………．16 3．1 VraR模型的定义………………………………………………………………16 3．2VaR模型基本特点……………………………………………………………17 3．3Ⅵ瓜模型的参数选择…………………………………………………………17 3．4VaR模型的优缺点评价………………………………………………………18 3．5 VaR模型的基本模块…………………………………………………………19 3．6VaR模型的准确性检验………………………………………………………22 万方数据钱无蒙 —兰!生1222010178 VaR模型在我国股票市场中的实证研究‘一． -●_-_-——___--—_—-__-—_●_-———-—●———--————__●——_-__-————_-—————-————__-●●————●-————_-●——————__-————————————————一第4章vaR模型在我国股票市场中的实际运用……………．23 4．1样本的选取与处理…………………………………………………………．．23 4．1．1指标的选取……………