经济资本简介与应用(上).pptVIP

*  经济资本简介及应用 经济资本简介 二、资本的分类 三、经济资本 一、资本的作用 四、经济资本相关概念 PARTⅠ 一、资本的作用 什么是资本 从初始形态看，银行的资本是指投资者投入到银行经营中的各种资产 从存续作用看，资本就是银行持有或被要求持有的用以承担风险敞口、业务损失等的资金，是银行抵御各类风险的最后一道防线 银行承担的各类风险必须控制在其资本总额之内， 以保护存款人和一般债权人免遭损失 因此，金融机构的资本是风险的函数 资本对银行风险控制的具体作用 抵御风险损失，保证正常经营，为避免银行破产提供缓冲余地 充足的资本有助于树立公众信心，向债权人显示银行的实力和信誉 资本的充足性要求是监管机构限制银行风险承担行为、保障市场稳定的重要工具 对资本作用的认识历史 阶段 时间 背景 重视程度 监管重点 I 1800s－1930s 由于中央银行制度和监管机制尚未成熟，商业银行主要依靠自身资本来抵御风险 较为重视，各家银行均基于各自不同的风险状况持有和分配资本，且普遍维持着较高的资本比率 内部风险管理为主，本质上是经济资本管理 II 1930s-1980s 由于存款保险制度出现和中央银行承担最后贷款人角色，银行不再需要保留大量资本以御风险 不太重视，资本在风险管理中的地位开始削弱，银行的资本比率也随之大幅下降 外部监管为主，因为当时的银行总是倾向于持有较实际需要更少的资