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商业银行流动性风险管理;1.流动性风险定义以及案例 2.产生流动性风险的原因 3.流动性缺口与流动性需求的预测 4.度量流动性风险的指标 5.我国商业银行流动性计划管理模式 6.现金资产管理 7.浮存管理 ; ;1. 流动性风险定义以及案例 1.2案例 早在20世纪70年代初，美国大陆伊利诺银行最高管理层就制定了一系列雄心勃勃的信贷扩张计划。在该计划下，信贷员有权发放大额贷款，而为了赢得客户，贷款利息往往又低于其它竞争对手。这样，该银行的贷款总额迅速膨胀，从1977年到1981年的5年间，贷款额以平均每年19.8%的速度增长，而同期其它美国16家最大银行的贷款增长率仅为14.7%，但是，急剧的资产扩张己经包含了潜在的危机。 ;1. 流动性风险定义以及案例 ;1. 流动性风险定义以及案例;2.产生流动性风险的原因 2.1 流动性风险来自于商业银行资金来源以及资金运用的不确定性和不规则性 。 2.2 流动性风险产生于期限搭配失当导致流动性风险，即资产负债的盈利性和流动性的矛盾是产生流动性风险的深层次原因;; 流动性缺口可以为正值、负值或零。比较理想的状态是，预测的流动性缺口略小于银行的可立即变现的资产总额。 当缺口为正值(去来)，表明流动性需求超过现有的资金来源，存在流动性风险，商业银行必须出售资产及购入负债，以消除流动性缺口。 当缺口为负值（去来）时，表明存在流动性剩余，商业银行可以适当地扩大资产业务;当缺口为零时，表明商业银行的流动性处在一个较佳的状态，流动性风险较小。 ;;3.流动性缺口与流动性需求的预测;3.流动性缺口与流动性需求的预测;3.流动性缺口与流动性需求的预测; 结合商业银行的特点，完整的指标体系应该包括以下几个方面: 对资产流动性的监控指标; 对负债流动性的监控指标; 综合反映资产负债流动性状况的指标; 其他一些侧面反映流动性风险的指标; 流量指标，即一些反映银行市场信息的指标。;*;4.度量流动性风险的指标; 4.1 集中反映资产流动性状况的指标;4.1 集中反映资产流动性状况的指标;4.2 集中反映负债流动性状况的指标;4.2 集中反映负债流动性状况的指标;4.2 集中反映负债流动性状况的指标;4.3 集中反映资产负债流动性状况的指标;4.3 集中反映资产负债流动性状况的指标;4.4.其它一些反映流动性风险的指标（与利率有关的）;4.4.其它一些反映流动性风险的指标（与利率有关）;4.4.其它一些反映流动性风险的指标（与利率有关）;4.度量流动性风险的指标;4.5衡量流动性的一些市场信息指标 (1)公众信心。如果存款减少、银行的股票价格下跌，可能意味着公众对该银行的信心下降。 (2)资产售出时的损失。银行最近是否为满足流动性需要在重大亏损的情况下出售资产? 如果经常发生这种情况则说明该银行己面临较严重的流动性风险。 ;4.度量流动性风险的指标;4.度量流动性风险的指标;4.度量流动性风险的指标;5、我国商业银行流动性计划管理模式;5.我国商业银行流动性计划管理模式;5.我国商业银行流动性计划管理模式;5.我国商业银行流动性计划管理模式;5.我国商业银行流动性计划管理模式;5.我国商业银行流动性计划管理模式; 6.现金资产管理;6.现金资产管理;6.现金资产管理;6.现金资产管理; 6.现金资产管理; 6.现金资产管理; 6.现金资产管理;6.现金资产管理; 6.现金资产管理;6.现金资产管理; 6.现金资产管理; 6.现金资产管理;6.现金资产管理;6.现金资产管理;6.现金资产管理;6.现金资产管理;6.现金资产管理;6.现金资产管理;7.浮存管理;7.浮存管理;7.浮存管理;7.浮存管理;7.浮存管理;7.浮存管理;7.浮存管理;7.浮存管理;7.浮存管理;7.浮存管理;7.浮存管理