商业银行风险防范与风险预警讲义.pptVIP

风险管理方法的选择 风险规避——有意识地避免某种特定的风险 风险（预防）控制——为降低风险所带来的损失而采取的行动，如：各种预防措施、减少损失的措施 风险留存——出于成本或其他方面的考虑，选择自己承担风险 风险分散——为了控制风险过于集中，将风险组合多元化，包括：客户、种类、期限、利率地区、行业、币种、银团贷款 风险转移——付出一定的代价，将风险部分或全部转移给他人，包括：保险、资产出售、资产证券化、担保、市场交易（期货、远期、期权等） 风险补偿——用资本、各种准备金、抵押品等及时补偿风险带来的损失 四、预警及商业银行风险预警机制的基本框架 预警（Early—Warning）一词源于军事。它是指通过预警飞机、预警雷达、预警卫星等工具来提前发现、分析和判断敌人的进攻信号，并把这种信号的威胁程度报告给指挥部门，以提前采取应对措施。 后来，军事预警的方法在自然灾害、社会宏观管理和环境保护等许多领域得到了广泛的应用 在自然灾害方面，有地震预测预警、台风预警、泥石流预警等。主要通过先进的预测工具对地震波、热带气流、泥石流多发区的地质变动和暴雨进行探测和分析，如果是成灾信号，则利用电信号与地震波、台风、泥石流的时差向受灾区发出警报，通过建立快速反应机制，最大限度地减少不可控风险造成的人员伤亡和灾害损失 在社会宏观管理和环境保护领域，有城市安全减灾预警、失业预警、干旱监测预警、环境预警 在经济领域，预警包括宏观经济预警、中观经济预警、微观经济预警 2001年9月11日美国遭到恐怖袭击后，美国随后开始实施新的５级国家威胁预警系统，用绿、蓝、黄、橙、红５色代表从低到高的５种危险程度。黄色戒备表示面临严重危险，需要加强对关键设施的防卫，并实施一些紧急应变计划。 2004年12月26日印度洋海底发生8.9级强烈地震，并引发东南亚各国的海啸，造成巨大的人员伤亡和财产损失，此后，受灾的国家从灾害中吸取教训，更加清楚地认识到建立地区灾害预警体系的必要性和紧迫性 1997年亚洲金融风暴后国际金融组织在金融风险预警系统建立方面进行了积极的探索。 国际货币基金组织于1999年5月开始实施“金融部门评估计划”来对其成员国金融体系的稳健程度加以评估，并把它作为其监测工作的组成部分。 国务院已于2001年批准我国在3～5年内参加FSAP，即最晚2006年参加。2003年11月，银监会推出的商业银行压力测试就是“金融部门评估规划”的一个组成部分。压力测试目的是通过分析宏观经济变量的变动可能对金融体系稳健性带来的影响，评估金融部门的风险和潜在脆弱性。测试方法包括敏感性分析、情景分析和扩散性分析。自评是正式参加FSAP的第一步，目前人民银行牵头成立了FSAP银行业自我评估小组，银监会参与其中部分内容，包括压力测试工作。目前，银监会让各行提交了各类风险的压力测试建议方案，其中信用风险由中国工商银行提供，汇率风险由中国银行提供，利率风险由中国建设银行和中国银行提供，流动性风险由中国农业银行和深圳发展银行提供。 美国的预警系统均由独立的主体来承担，借鉴其做法，我国金融预警系统的主体应是银监会，银监会应拥有实地检查金融机构经营状况的权力，要求金融机构提供财务资料的权力等。 在此基础上，实行由宏观、中观和微观三个不同层次的预警系统所构成的垂直型监测预警，即由银监会、各商业银行总行等组成宏观预警系统；建立跨省的银监局、各商业银行分行等组成区域性中观预警系统；由商业银行和地方性金融机构等组成微观预警系统。这种垂直型系统符合我国现行的经济金融管理体制，操作起来较为方便。 具体说，宏观预警系统主要负责对全国性和区域性金融机构的监测预警，对中观和微观预警系统实行管理和领导，并及时接受来自中观层和微观层监测系统的各种信息，对其进行处理后将防范金融风险的各种决策和措施及时传输出去。 商业银行风险防范与风险预警 金融学院 罗军 金融危机犹如火灾，金融风险犹如火灾隐患，那么，金融风险预警系统（机制）犹如消防系统。  金融危机案例 源于金融风险 需要风险预警 如何进行预警 讲课提纲 一、引言：从国际金融危机事件屡屡发生到我国商业银行大案要案频繁发生……，引出建立健全金融风险预警机制十分重要 二、金融风险与金融危机、银行危机：主要讲金融风险、金融危机、银行危机的概念及相互关系，金融危机和银行危机可能对社会经济及商业银行自身带来的不利影响。 三、银行风险管理概述：主要讲商业银行风险管理的基本程序、商业银行面临的主要风险种类、主要的风险管理的手段和方法，提及风险预防与预警 四、预警及商业银行风险预警机制的基本框架：主要讲预警的产生及在国民经济各个领域的广泛应用（国家安全、经济运行、自然灾害、环境生态等方面预警），银行风险预警的概念及其意义、银行风险预警机制的基本框架 五、商业银行风