时间序列分析(第三、四章)2.pptVIP

第四章 均值和自协方差函数的估计 本章结构 均值的估计 自协方差函数的估计 白噪声检验 §4.1 均值的估计 相合性 中心极限定理 收敛速度 的模拟计算 均值、自协方差函数的作用 均值估计公式 相合性 均值估计的相合性 均值估计的性质 独立同分布样本的中心极限定理 平稳列的均值估计的中心极限定理 推论 收敛速度 收敛速度(2) AR(2)的均值计算 AR(2)的均值计算(2) 估计收敛性的模拟 §4.2 自协方差函数的估计 自协方差函数估计公式 自协方差函数估计公式 样本自协方差的正定性 样本自协方差的正定性 定理2.1的证明 定理2.1的证明 定理2.1的证明 样本自协方差和自相关的中心极限定理 自相关检验的例子 自相关检验的例子 自相关检验的例子 谱密度平方可积的充要条件 快速收敛条件下的中心极限定理 独立同分布列的中心极限定理 推论2.6的证明 AR(2)模型实例 §4.3 白噪声检验 白噪声的 检验 样本自相关置信区间检验法 白噪声的 检验 白噪声的 检验 AR(2)模拟数据的检验 样本自相关置信区间检验法 例子 * * *