随机系数离散值时间序列模型_喻开志.pdfVIP

28 4 Vol. 28 ，No. 4 第 卷第 期 统计研究 2011 4 Statistical Research Apr. 2011 年 月 * 随机系数离散值时间序列模型 喻开志 史代敏 邹 红 : q 。 : t ， ; 内容提要 本文建立了 阶随机系数整值滑动平均模型 研究发现 固定指标 该过程服从泊松分布 求得该 、 、 ; ， ; 过程的期望 方差 协方差 证明了该过程是宽平稳过程 均值与协方差均是遍历的 得到了特殊情况下模型参数的 ， 。 Monte Calro 。 矩法估计 该估计是相合估计 通过 模拟来验证估计量的优劣 : ; ; ; 关键词 打薄算子 整数值滑动平均模型 随机系数 遍历性 中图分类号:O2 12 文献标识码:A 文章编号:1002 － 4565 (20 11)04 － 00 106 － 07 The Random Coefficient Discrete-Valued Time Series Model Yu Kaizhi Shi Daimin Zou Hong Abstract :The qth-order random coefficient integer-valued moving average model is introduced in this paper . The results indicate that :Fixed index t ，this process according to Poisson distribution ;Mean ，Variance and Covariance functions are obtained ;Stationary of this processes are proved ，Ergodicity of the mean and Covariance functions of this process is established ;The consistent moments estimator of parameters are obtained in some special case . We provide some simulation results to test the performances of these estimators. Key words :Thinning Operation ;INMA Model ;Random Coefficient ;Ergodicity thinning 。 (INMA ) 结构的 模型 整值滑动平均模型 、 一 引言 属于经典的thi