第三章多元回归分析：估计.ppt

假定5：同方差性 Var(u|x1 , … , xk ) =?2 例子： wage=?0 +?1educ + ?2exper + ?3tenure + u 同方差： Var(u|educ, exper, tenure) =?2 若方差随任一解释变量变化而变化，即为异方差。 OLS估计量的方差 Rj2是下面多元辅助回归模型的可决系数： xj=?0+?1x1+…+?j-1xj-1+?j+1xj+1+…?kxk+w OLS估计量的方差： 在假定1-假定5下，对于模型 y=?0 + ?1 x1 + ?2 x2 + ?3 x3 + …+ ?k xk + u OLS估计量的方差为： 估计?2 ：OLS估计量的标准误 ?2的估计量（无偏）： df = 观测次数-估计参数的个数 在假定1-假定5下， 是?2的无偏估计量： 高斯—马尔科夫定理： 在假定1-假定5下，OLS估计量是最优线性无偏估计量（BLUE）。 Best Linear Unbiased Estimator OLS的有效性：高斯—马尔科夫定理 冗余变量与遗漏变量 模型包含无关变量 真实模型：