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第6章 自相关 非自相关假定 自相关的来源与后果 自相关检验 自相关的解决方法 克服自相关的矩阵描述（不讲） 自相关系数的估计 案例分析（2例） file：li-6-1 file：li-6-2 （第2版第159页） （第3版第135页） （第2版第159页） （第3版第136页） （第2版161页） （第3版137页） 6.2自相关的来源与后果 自相关的来源： 1．模型的数学形式不妥。 2. 惯性。大多数经济时间序列都存在自相关。 3. 回归模型中略去了带有自相关的重要解释变量。 （第2版163页） （第3版139页） 6.2 自相关的来源与后果 （第2版164页） （第3版140页） 6.3 自相关检验 （第2版167页） （第3版142页） 当DW值落在“不确定”区域时，有两种处理方法。（1）加大样本容量或重新选取样本，重作DW检验。有时DW值会离开不确定区。（2）选用其它检验方法。 DW检验临界值与三个参数有关。（1）检验水平?，（2）样本容量T , (3) 原回归模型中解释变量个数k（不包括常数项）。 ? 的取值范围是 [-1, 1]，所以DW统计量的取值范围是 [0, 4]。 6.3 自相关检验 （第2版168页） （第3版144页） 6.3 自相关检验 （3）LM检验（亦称BG检验）法 （第2版169页） （第3版145页） 6.4 自相关的解决方法 （第2版171页） （第3版146页） 6.4 自相关的解决方法 （第2版172页） （第3版147页） 6.4 自相关的解决方法 （第2版173页） （第3版148页） 6.5 自相关系数的估计 （第2版177页） （第3版151页） 6.6 案例分析 Yt 和 Xt 散点图 残差图 （第2版177页） （第3版152页） 例6.1 天津市城镇居民人均消费与人均可支配收入的关系。 例6.1 天津市城镇居民人均消费与人均可支配收入的关系。 例6.1 天津市城镇居民人均消费与人均可支配收入的关系。 （第2版179页） （第3版154页） 注意： （1）R2值有所下降。不应该不相信估计结果。原因是两个回归式所用变量不同，所以不可以直接比较确定系数R2的值。 （2）两种估计方法的回归系数有差别。计量经济理论认为回归系数广义最小二乘估计量优于误差项存在自相关的OLS估计量。所以0.6782应该比0.7118更可信。特别是最近几年，天津市城镇居民人均收入的人均消费边际系数为0.6782更可信。 （3）用EViews生成新变量的方法： 从工作文件主菜单中点击Quick键，选择Generate Series …功能。打开生成序列（Generate Series by Equation）对话框。在对话框中输入如下命令（每次只能输入一个命令）， Y = CONSUM / PRICE X = INCOME / PRICE 按OK键。变量Y和X将自动显示在工作文件中。 例6.1 天津市城镇居民人均消费与人均可支配收入的关系。 例6.2 天津市保费收入和人口的回归关系 本案例主要用来展示当模型误差项存在2阶自回归形式的自相关时，怎样用广义差分法估计模型参数。 1967~1998年天津市的保险费收入（Yt，万元）和人口（Xt，万人）数据散点图见图。Yt与Xt的变化呈指数关系。对Yt取自然对数。LnYt与Xt的散点图见图。 可以在LnYt与Xt之间建立线性回归模型。LnYt = ?0 + ?1 Xt + ut Yt和Xt散点图 LnYt和Xt散点图 （第2版181页） （第3版155页） 例6.2 天津市保费收入和人口的回归关系 （第2版183页） （第3版157页） 例6.2 天津市保费收入和人口的回归关系 例6.2 天津市保费收入和人口的回归关系 第6章结束.