计量学-向量自回归和自回归条件异方差模型.pptVIP

向量自回归和自回归条件异方差模;本章介绍时间序列的向量自回归和;第一节 向量自回归模型一、向量;(一)VAR模型的表示形式把p;引进下列记号：则p 阶向量自回;其中 的协方差矩阵为;为了分析的方便，也常常假设 ;向量自回归模型VAR(p) 展;这个展开形式上与一般联立方程组;（二）平稳性分析 1、平稳性定;2、平稳性条件利用一阶自回归形;因此矩阵F的特征方程 的根;(三)性质1、均值 对于平;2、MA(∞)表示方法 一个平;二、向量自回归模型参数估计普通;以误差向量服从多元高斯过程的高;如果已经得到向量时间序列 ;引进记号:上述 服从的条;向量自回归模型的（条件）似然函;可以证明其中的最大似然估计实际;最大似然估计肯定是一致估计，其;如果 由其一致估计 ;三、向量自回归模型检验（一）需;（二）似然比检验 似;：一组变量数据由 阶而不;分别代入上述似然函数公式得到得;Sims（1980）也提出了一;四、向量自回归模型的应用（一）;基于 ;（二）因果性分析（三）脉冲——;它反映了t时期的扰动（创新）对;在实际应用中，由于把向量自回归;根据上述向量自回归模型模拟时期;第二节 自回归条件异方差模型许;恩格尔（Engle）1982年;自回归条件异方差模型可以在一个;假定特征方程 ;2、自回归条件异方差