商业银行现金资产及流动性管理.pptVIP

;第四章 商业银行现金资产及流动性管理;一、 现金资产定义;2 、现金头寸种类;二 现金资产的形式（构成);三 现金资产管理的原则;第二节 现金资产流动性预测及现金头寸的匡算与调度（剂）;2 、操作程序： ⑴预测计划期存贷款数额 ⑵测算流动性需求净额 ;例 表5-4;表5-5 栏⑴栏⑷由5-4表得;（二）资金结构法;（三）流动性指标法;2 、负债流动性指标;二 、现金头寸的匡算及调剂（度） —我国的流动性管理;营业日初始头寸构成;㈡资金头寸的调剂（度）;2、头寸调剂的方法及渠道;2）远期：;三 、库存现金的日常管理;（二）库存现金规模的确定;2 、最适送钞量测算;例： 年现金投放1825万元，5 万元/天 ，运钞费用50元/次，利率6.6%;3、 现金调拔临界点确定 =预计每天最大支出×提前时间;4、 保持现金适度量的措施;(三)严格库房安全管理措施;;;习题;复习思考题