概率论公式大的总结.docVIP

第一章 P(A+B)=P(A)+P(B)- P(AB) 特别地，当A、B互斥时， P(A+B)=P(A)+P(B) 条件概率公式 概率的乘法公式 全概率公式：从原因计算结果 Bayes公式：从结果找原因 第二章 二项分布（Bernoulli分布）——X~B(n,p) 泊松分布——X~P(λ) 概率密度函数 怎样计算概率 均匀分布X~U(a,b) 指数分布X~Exp (θ) 分布函数 对离散型随机变量 对连续型随机变量 分布函数与密度函数的重要关系： 二元随机变量及其边缘分布 分布规律的描述方法 联合密度函数 联合分布函数 联合密度与边缘密度 离散型随机变量的独立性 连续型随机变量的独立性 第三章 数学期望 离散型随机变量，数学期望定义 连续型随机变量，数学期望定义 E(a)=a，其中a为常数 E(a+bX)=a+bE(X)，其中a、b为常数 E(X+Y)=E(X)+E(Y)，X、Y为任意随机变量 随机变量g(X)的数学期望 常用公式 方差 定义式 常用计算式 常用公式 当X、Y相互独立时： 方差的性质 D(a)=0，其中a为常数 D(a+bX)=b2D(X)，其中a、b为常数 当X、Y相互独立时，D(X+Y)=D(X)+D(Y) 协方差与相关系数 协方差的性质 独立与相关 独立必定不相关 相关必定不独立 不相关不一定独立 第四章 正态分布 标准正态分布的概率计算