金融风险和管理课程教学大纲(08经济学适用).docVIP

《金融风险管理》课程教学大纲 课程类型: 专业限选 课程代码: 0640051 课程学时: 56 （含实验课时8节）学分: 4 适用专业: 经济学（金融方向） 开课时间: 四 年级 一 学期 开课单位: 财经系 大纲执笔人: 董聪聪 大纲审定人: 谷雯 一、课程性质、任务 金融风险与管理是财经系为财务管理专业开设的专业限选课。本课程理论教学和实践教学并重。主要为培养具备金融风险管理专业知识的高级财务人才服务。随着金融一体化和经济全球化的发展，金融风险日趋复杂多样，特别是2007年美国次贷危机以来，金融风险管理的重要性日渐突出，通过该课程的教学旨在帮助学生掌握金融风险管理的基本知识，使学生掌握金融风险管理的技巧，提高对金融风险管理策略的比较与选择能力，使学生走上工作岗位后能运用所学理论 与专业知识，化解企业在我国金融体制改革中所面临的金融风险。 备注：本教学大纲以谷秀娟著《金融风险管理》为编写标准，内容有适当修改和增减。 二、课程教学内容 （一）教学内容、目标与学时分配 教学内容 教学目标 学时分配 理论教学部分 48 1、金融风险管理概述（第一章） 2 1．1金融风险与金融风险管理 了解 1 1．2金融风险管理理论与技术 掌握 1 2、估值基础（第二章） 2 2．1资金的时间价值 理解 1 2．2单一证券的收益与风险 掌握 1 3、证券的风险与定价（第三章） 4 3．1证券组合理论与EMH假说 理解 2 3．2资本资产定价模型 理解 1 3．3会套利定价理论 理解 1 4、期权定价理论与投资策略（第四章） 6 4．1期权价值的决定因素 了解 2 4．2二项式模型 掌握 2 4．3布莱克-斯科尔斯模型 掌握 2 5、利率风险管理（第五章） 8 5．1利率风险分类与衡量 了解 2 5．2久期模型 掌握 2 5．3利率衍生品 掌握 4 6、市场风险的度量（第六章） 8 6．1在险价值法 理解 2 6．2在险价值计算 掌握 4 6．3巴塞尔委员会标准模型 掌握 2 7、VAR方法的应用（第七章） 2 7．1用VAR法度量、控制并积极管理风险 了解 2 8、信用风险管理（第八章） 10 　8．1违约风险与信用风险暴露 了解 4 8．2 Credit Metrics模型和Credit Risk+模型 掌握 4 8、3信用风险的组合模型 掌握 2 9、操作风险管理（第九章） 4 9．1操作风险度量上 了解 2 9．2操作风险度量下 掌握 2 10、全面风险管理（第十章） 2 10．1风险体系和事件风险 了解 1 10．2全面风险管理 掌握 1 实训教学部分 　 8 1、操作风险分析 掌握 2 2、市场风险分析 掌握 2 3、系统性风险分析 掌握 2 4、信用/流动性风险分析 掌握 2 总学时：56学时 （二）教学重点和难点 1、重点：资金的时间价值、单一证券的收益与风险、证券组合理论与EMH假说、资本资产定价模型、套利定价理论、期权价值的决定因素、二项式模型、利率风险分类、久期模型、利率衍生品、信用风险管理、操作风险度量、全面风险管理。 2、难点：布莱克-斯科尔斯模型、在险价值法、巴塞尔委员会标准模型、Credit Metrics模型、Credit Risk+模型、信用风险的组合模型。 三、课程各教学环节的基本要求 （一）课堂讲授：采用课堂讲授，使用多媒体课件并组织实训的方式。 （二）实验教学：案例分析与讨论 （三）作业：以计算题为主。 （四）考试 1、 考试方法： 采用闭卷笔试，卷面分满分100分，占总成绩50%；实训成绩满分100分，占总成绩30%；平时成绩满分100分，占总成绩20%。 2、 各章考题权重 第二章 10% 第三章 10% 第四章 15% 第五章 15% 15% 第八章