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格兰杰因果性检验评述?１５５? 格兰杰因果性检验评述① 曹永福 （中国社会科学院世界经济与政治研究所） 【摘要】格兰杰因果性检验是计量经济学中最常用的因果性检验方法，但是因 为种种原因，目前很多实证研究存在着对该检验方法的模糊认识和不正确运用。本 文回顾了格兰杰因果性检验的发展脉络，对国内目前在实际运用格兰杰因果性时存 在的一些问题进行了讨论。 关键词因果性格兰杰因果性信息集 、中图分类号Ｆ２２４．Ｏ文献标识码Ａ ＡＣｏｍｍｅｎｔｏｎＧｒａｎｇｅｒＣａｕｓａｌｉｔｙＴｅｓｔ Ａｂｓｔｒａｃｔ：ＧｒａｎｇｅｒｃａｕｓａｌｉｔｙｔｅｓｔｉｓｔｈｅｍｏｓｔｕｓｅｆｕｌｃｏｎｃｅｐｔｉｎＥｃｏｎｏｍｅｔｒｉｃｓ． Ｈｏｗｅｖｅｒ，ｔｈｅｒｅａｒｅｍａｎｙｍｉｓｕｎｄｅｒｓｔａｎｄｉｎｇｓａｎｄｍｉｓｕｓｅｓｏｆｔｈｅｃｏｎｃｅｐｔｉｎｐｒａｃ— ｔｉｃｅ．Ｔｈｉｓｐａｐｅｒｃｌａｒｉｆｉｅｄｔｈｉｓｉｍｐｏｒｔａｎｔｃｏｎｃｅｐｔｖｉａａｒｅｌａｔｉｖｅｌｙｄｅｔａｉｌｅｄｓｕｒｖｅｙｏｆ ｔｈｅｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔｏｆＧｒａｎｇｅｒｃａｕｓａｌｉｔｙｔｅｓｔ。ＳｏｍｅｃｒｉｔｅｒｉａｏｆｕｓｉｎｇＧｒａｎｇｅｒｃａｕｓａｌｉ— ｔｙｔｅｓｔａｒｅｄｉｓｃｕｓｓｅｄａｓｗｅＵ． Ｋｅｙｗｏｒｄｓ：Ｃａｕｓａｌｉｔｙ；ＧｒａｎｇｅｒＣａｕｓａｌｉｔｙＴｅｓｔ；ＩｎｆｏｒｍａｔｉｏｎＳｅｔ 探讨因果性是科学研究的重要使命，我们的日常生活也几乎离不开“因果”，但是到底 ｃｏｎｊｕｎｃｔｉｏｎ），而后来Ｈａｒｔ和 与哲学家的逻辑思辨不同，经济学中的因果性必须是可以通过实际的数据进行检验的。①本研究得到了中国社会科学院世界经济统计重点学科建设经费的资助。②对这几种因果性概念的详细探讨参见倪培民（２００４）。 什么叫“因果性”，从哲学上并没有一个普遍接受的概念。伽利略认为，原因是结果的充分必要条件，休谟主张因果律是一种“恒常的联系”（ｃｏｎｓｔａｎｔＨｏｎｏｒｅ则主张“原因是导致结果发生变动的一种变动”②，因果性的概念可谓众说纷纭，哲学家们直到今天仍然在为建立更合理的因果性概念而不断努力。一般来讲，经济学中的因果性概念与其具体的检验方法是统一的，其中常用的是格兰杰因果性。但是因为缺乏对原始文献的准确把握，目前对格兰杰因果性存在一些模糊认识，这个问题已经引起部分学者的注意，如庞皓、陈述云（１９９９），周建、李子奈（２００４）等等。但是，从实际情况看，格兰杰因果性仍然存在很多不恰当的应用。 ?１５８?《数量经济技术经济研究》２００６年第１期 建立一个回归方程： ｘ一∑ａｉｘ一＋∑屈ｙ卜ｉ＋“，。（４） 原假设为ｙ不构成对Ｘ的因果性，即Ｈ０：屉一位＝…一厥一ｏ，则在原假设成立的情况下： ＳＳＥ。／（Ｔ一２忌）Ｆ一舞霸警券～Ｒ一１ 其中，ＳｓＥ，为施加约束时的残差平方和（也就是没有ｙ的情况下ｘ自身做回归的残差平方和），ＳＳＥ为没有施加约束时的残差平方和，丁为样本容量，是为最大滞后阶数。这个检验的思路是，如果考虑ｙ的情况下的残差平方和显著的小于没有ｙ的情况下的残差平方和，就认为ｙ的存在显著的提高了对Ｘ的预测精度，Ｙ对Ｘ就有因果性。 综上所述，为了操作的方便，格兰杰的因果性经过了一系列的演化，尽管基本保留了原来的思想，但与最初的定义已经有较大差别。 三、格兰杰因果性应用时必须注意的问题ｒ一一……１”“－ｚ”㈣…ｔ１Ｊ 因果性在经济分析中占有至关重要的地位，格兰杰因果性因为其简单实用而得到了普遍青睐。然而，很多应用都存在一些问题，连格兰杰（１９８０）也承认：“最近的一些作者因为缺少对原始文献的阅读，很多应用都是不恰当的，就像一个聚会中的传言一样，以讹传讹，最后与初始的东西面目全非”。下面主要针对目前存在的一些误区展开讨论。 １．关于信息集的问题 上文中已经提到，格兰杰在把信息集从宇宙信息集亿改为可获得的信息集，。以后，加了“相对于某某信息集的有初步证据的”等限制词，因为如果在信息集中遗漏重要的变量，推导出来的因果性可能是虚假因果性。但是随着人们应用的越来越多，这些修饰词逐渐被人们所遗忘，直接称之为因果性，有些结论显然是欠妥当的。 目前教科书和实际应用中多数是两个变量之间检验，很容易出现遗漏重要相关变量的情形。比如，有计量结果显示上证指数和深证成指之间存在因果性，也就是说，两者之间相互包含对方的预测信息，这种因果性可能是虚假的（我们从理论上也很难理解两者之间相互影响的传导渠道）。如果我们承认股票市场的走势主要取决于另外一个变量即资金供求状况，那么，资金供求状况就可能同时影响这两个指数。如果把资金供求状况这个变量纳入信息集，上证指数和深证成指之间的因果性或许就消失了。 因此，在进行因果性推断时，合理的定义信息集是非常重要的。因为我们无法采用宇宙中所有的信息，