计量经济学第6章1-自相关6.1-课件.pptVIP

第6章 自相关性 学习目标 知识目标：掌握自相关的基本概念，自相关出现的原因，自相关产生的严重后果，诊断自相关存在的方法和修正的方法。 技能目标：通过本章的学习，运用计量软件处理自相关的问题。 能力目标：通过本章的学习，具备检验自相关问题的能力，以及分析自相关产生的主要原因和修正自相关的能力。 § 6.1 自相关性的基本知识 § 6.2 自相关性产生的原因与后果 § 6.3 自相关性的检验 § 6.4 自相关性的解决方法 § 6.5 自相关系数的估计 § 6.6 案例分析 §6.1 自相关性的基本知识 称为一阶自相关（autocorrelation） §6.2 自相关性产生的原因与后果 6.2.1 自相关产生的主要原因 6.2.2 自相关性产生的后果 6.2.1 自相关产生的主要原因 (2) 模型设定的偏误 (3) 数据处理造成自相关 关于估计量 的方差，有： (2) 参数的显著性检验失去意义 由于估计量 的方差已不同于经典假设之下 的方差，所以由 估计量和其方差估计量所构造的 检验统计量和 检验统计量将不能给出有效的结 论，所用的 检验和 检验一般来说是不可靠的。 (3)模型的预测失效 区间预测与参数估计量的方差有关，在方差有偏误的情况下，使得预测估计不准确，预测精度降低。 所以