计量经济学实验六.docxVIP

廣東財经大李辜商孝曉 HUASHANG COLLEGE GUANGDONG UNIVERSITY OF FINANCE ECONOMICS 实验报告 课程名称： 计量经济学 实验项目： 实验六 自相关模型的 检验和处理 实验类型：综合性口 设计性口 验证性回 专业班别： 学 号： 实验课室： 指导教师： 实验日期： 201466 广东商学院华商学院教务处制 一、实验项目训练方案 小组合作：是□否回小组成员：无 实验目的： 掌握自相关模型的检验和处理方法 实验场地及仪器、设备和材料 实验室：普通配置的计算机，Eviews软件及常用办公软件。 实验训练内容（包括实验原理和操作步骤）： 【实验原理】 自相关的检验：图形法检验、D?W检验 自相关的处理：广义差分变换、迭代法 【实验步骤】 本卖驗中考虑以下模型: 【棋矍1】财政收入CS对收入由GDPS的回归模型 【摸矍2】财政支出CZ对财政收入CS的回归模型 【摸矍3】苗费芫零售额SLC对收入法GDPS的回归模型 【棋型4】财政收入的对数log （cs）对肘间T的回归模型 【摸型5】收入出GDPS的对数log （GDPS丿对肘间T的回归模型 数据见“附表：广东省宏观经济数据（部分丿?第六章” （一）自相关的检验 1 ?图形法检验 使用图形检验法分别检验上述【棋型1?4】是否存在自相关问题。分别作这四个模 型的残差散点图（即玫差后一项对潇一项的徽丘團：弓对弘J和残差趋势图（即欢 差耳对时间/的钱囹丿，并判断模型是否存在自相关以及是止的自相关还是负的自相 关。 【模型1】残差散点图残差趋势图160?40-80 ?? -120 -120 -80 -40 0 40 80 120 160 200RK-1)结论：从图上看CS对GDPS冋归的残差有一是的白相关，为正相关。【栈型2】残差散点图残差趋势图120-|80-40- 【模型1】 残差散点图 残差趋势图 160 ?40 -80 ? ? -120 -120 -80 -40 0 40 80 120 160 200 RK-1) 结论：从图上看CS对GDPS冋归的残差有一是的白相关，为正相关。 【栈型2】 残差散点图 残差趋势图 120-| 80- 40- ? 04 0C 。 0-:必 ? ?? ?40?.? ■ ■80 1 | | | ?80 -40 0 40 80 120 R2(-D 结论：从图上看CZ对CS回归的残差没有自相关。 【槟型3】 残差趋势图 残差散点图 结论：从图上看SLC对GDPS回归的残差有很强的自相关，为正相关 【栈矍4】 残差散点图 残差趋势图 R4(?1) 结论：从图上看LOG(CS)对T回归的残差有较强的自相关，为正相关 （请对得到的图表进行处理，以上在一页内） 2?D?W检验 分别计算上述【模型1?3】和【模型5】的D?W统计量的值，判断模型是否存在自 相关问题。 【摸型1】 DW=0.948712 结论：D-W值偏近0,存在自相关 【摸型2】 DW= 1.554922 结论：D-W值接近2,不存在自相关 【栈型3】 DW 二0.293156 结论：D-W值接近0,存在很强的自相关 【栈型5】 DW=0.198218 结论：D-W值偏近0,存在严重的自相关 （请对得到的图表进行处理，以上在一页内） （二）自相关的处理 1.【模矍3】SLC对GDPS回归自相关的处理 Dependent Variable: SLC Method: Least Squares Date: 06/06/14 Time: 15:09 Sample (adjusted): 1979 2005 Included observations: 27 after adjustments Con verge nee achieved after 12 iterati ons Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. GDPS 0.240291 0.034631 6.938634 0.0000 C -712.1776 513.1442 -1.387870 0.1779 AR(1) 1.060777 0.027392 38.72645 0.0000 R-squared 0.999295 Mean dependent var 2241.080 Adjusted R-squared 0.999236 S?D.dependentvar 2348.211 S?E. of regression 64.88908 Akaike info criterion 11.28767 Sum squared resid 101054.2 Schwarz criterion 11.43166 Log likelihood