中国精算师资格考试辅导《非寿险精算》第3费率厘定.pptx

第三章 非寿险费率厘定 ;学习目标： 掌握非寿险定价的基本原理，学会用损失 率法和纯保费法对非寿险产品进行定价。 掌握均衡已赚保费的计算和最终损失的预 测，学会用危险扩展法和 平行四边形法则计 算均衡已赚保费，用损失进展法预测最终损失。 掌握分类费率厘定的基本方法和冲销产生 的原因，学会计算新的级别相对数，冲销因子。 掌握效用理论下非寿险产品的定价，学会 从投保人和保险人的效用出发计算可接受保费， 以及最优保险问题。;主要内容： §3．1 引 3．1．1 3．1．2 3．1．3 3．1．4;§3．3;§3．1 引 言 费率厘定与保险定价是两个不同的概念。费 率厘定是保险公司在期望理赔金额和理赔次数的 基础上确定充分费率的过程。这就是说，费率厘 定是要决定这样一个费率，它能提供足够的资金 去支付预期的损失和费用，并且能给保险公司产 生一个合理的回报。保险定价在充分费率的基础 上，还需要考虑公司的市场份额目标与竞争环境 等众多因素。所以保险定价和费率厘定是有区别 的。费率厘定属于技术层面，而保险定价属于决 策层面。本章着重考察保险产品的费率厘定，介 绍费率厘定的一般理论与方法。;保险人在费率厘定过程中要满足以下几个基 本目标： 1．费率应足够保险人支付期望赔付和费用。 保险人的收入主要包括保费收入和投资收入，支 出主要包括所有的赔付、与赔付相关的费用、保 费税、销售费用(如佣金)以及各个部门的营运费 用。这个目标能保证保险人的收入不低于支出， 这是保险公司稳定经营的前提。;2．费率中还应包含风险附加部分，以应付 不可预期的事件的发生。风险附加的额度要适中， 定得过高，会因为费率过高而流失部分客户，但 定得过低又会起不到应付意外事件的作用。 3．费率系统应鼓励被保险人进行损失控制。 对于那些具有优良风险控制的保单，保险公司应 该按较低费率收取保费，以鼓励风险控制。例如， 对火灾保险，保险公司应对安装自动喷淋系统的 标的物采用较低费率。;4．费率水平要合理稳定。频繁调整费率， 不但成本高昂，而且极易在客户中产生不良影 响，甚至招致监管部门的干涉。 5．费???要满足监管部门的要求。监管部门 通过法律法规对保险费率加以限制，监管部门 最基本的要求是费率必须充足，但不能过高， 不允许出现对被保险人不公正的区别对待。 6．制订出来的费率要简单易懂。厘定的费 率应该便于保险代理人、保险经纪人和公司的 高管理解，从而得到他们的支持，顺利开展业 务。;下面我们将介绍费率厘定中的一些基本术 语。 3．1．1 危险单位及危险量 危险单位(Exposure Unit)，又称风险单 位，是保险标的发生一次灾害事故可能造成的 最大损失范围。它是费率厘定的基本单位，每 个危险单位的保费称为费率。;危险单位的划分应该本着科学、谨慎和合 理的原则进行。危险单位划分的标准是坐落于 同一地点的两(多)项保险财产彼此安全区隔， 发生于其中一项财产的保险事故不会同时影响 另一项保险财产。同一保单下的保险财产如果 符合上述危险单位划分的标准，该保单可以进 行危险单位划分。同一地点不同保单下的保险 财产如果可能受到同一保险事故的影响，上述 保单下保险财产应合并视为一个危险单位。最 大损失范围应以最大可能损失(Maximum Possible Loss)为判断基础。;最大可能损失是指在所有保护系统失灵，相关 应急处理人员以及公共救灾机构无法提供任何 有效救助的情况下，单一设施可能遭受的财产 损失以及营业中断损失的合计最大金额。对于 火灾风险而言，这意味着“完全焚毁”的状态。在 这一情景下，只有充分的区隔距离以及完整无 隙的防火墙(即防火墙上不能开有通口，即使这 些通口有防火门一类设施遮蔽)才能有效阻止火 势蔓延。简单说，最大可能损失是主动保护系 统无效情景下的可能最大损失。;不同的保险项目有不同的危险单位。对于汽 车险，危险单位常取为车年。一辆保险期限为6 个月的投保车辆是0.5个危险单位。一份为三辆 汽车提供6个月保险的保单包含了1.5个危险单位。;给定险种的危险单位的设定依赖于若干个因素， 例如合理性、可行性和对于变化的敏感性等。例如 对于汽车险，行驶公里和油耗都可以作为危险单位。 它们都比车年更合理，更具有对于变化的敏感性。 但是每行驶一公里的赔款和每一吨油耗的赔款的计 算，比每一车年的赔款的计算困难得多。它们的分 子是相同的，都是总的赔款，而分母是危险单位的 总的数量。若取行驶公里和油耗作为危险单位，分 母很难得到。若取车年作为危险单位，分母容易得 到。所以对于汽车险，行驶公里和油耗作为危险单 位都是不可行的。;以往和现在的危险单位应尽可能保持一致， 这是因为危险单位的任何变化都会使积累的历史 经验统计数据完全或部分失效。由于费率厘定依 赖于对历史经验统计数据的分析和