中证500、上证50、沪深300之特性起底与数据角力.pdfVIP

中证 500 、上证 50 、沪深 300 之特性起底与数据角力 叶 涛 S1090514040002 2015 年 3 月 - 1 - 目录 一 、指数编制和合约条款 二 、中证 500 指数板块配置 三 、成份股市值集中度 四、行业配置 五 、估值指标与股息率 六 、多空策略表现 七 、基于 Hurst 指数的趋势性检验 - 2 - 指数编制 编制方法　 中证 500 指数 上证 50 指数 沪深 300 指数 由同时满足以下条件的沪深 A 股 组成: 由剔除下列股票后的所有沪 1. 非创业板股票:上市时间超过一 市 A 股股票组成 ：