计量经济学教学讲解.ppt

2014USNews美国计量经济学研究生排名 1耶鲁大学研究生院 Graduate School, Yale University 2普林斯顿大学研究生院 Graduate School, Princeton University 3加州大学圣地亚哥研究院 Graduate School, University of California—San Diego 4哈佛大学研究生院 Graduate School, Harvard University 5加州大学伯克利分校研究生部 Graduate Division, University of California—Berkeley 6西北大学研究生院 The Graduate School, Northwestern University 7芝加哥大学研究生院 Graduate School, University of Chicago 8斯坦福大学研究生院 Graduate School, Stanford University 9宾夕法尼亚大学研究生院 Graduate Studies, University of Pennsylvania 10威斯康星大学麦迪逊分校研究生院 Graduate School, University of Wisconsin—Madison 2011年中国计量经济学专业大学排名 * * 计量经济学 Econometrics * 第1章 导 论§1.1 计量经济学的定义 经济学 数 学 统 计 学 经济统计学 数理经济学 计量经济学 数理统计学 * 英文“Econometrics”最早是由挪威经济学家费里希(R.Frish)于1926年模仿“Biometrics”(生物计量学)提出的，标志着计量经济学的诞生。但人们一般认为，1930年12月29日世界计量经济学会成立和由它创办的学术刊物《Econometrica》于1933年正式出版，标志着计量经济学作为一个独立学科正式诞生了。 * The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1969 for having developed and applied dynamic models for the analysis of economic processes Ragnar Frisch Norway * 计量经济学的发展可分为三个时期： (1)20-40年代(2)50-70年代(3)80年代-至今。 第一阶段：19世纪之前，在错综复杂的经济现象面前，经济工作者主要是使用头脑直接对材料进行归纳、综合和推理。十九世纪欧洲主要国家先后进入资本主义社会。工业化大生产的出现，经济活动规模的不断扩大，需要人们对经济问题做出更精确、深入的分析、解释与判断。这是计量经济学诞生的社会基础。 到20世纪初，数学、统计学理论日趋完善为计量经济学的出现奠定了理论基础。17世纪牛顿—莱布尼茨（Newton-Leibniz）提出微积分，19世纪初勒让德尔（Legendre）和高斯（Gauss）分别提出最小二乘法，1821年高斯提出正态分布理论。19世纪末英国统计学家高尔登（Galton）提出“回归”概念。20世纪20年代学生（Student）和Fisher 提出抽样分布和精确小样本理论。尼曼（Neyman J. D.，波兰裔美国人）和皮尔逊（Pearson）提出假设检验理论。至此，数理统计的理论框架基本形成。这时，人们自然想到要用这些知识解释、分析、研究经济问题，从而诞生了计量经济学。 * 30年代计量经济学研究对象主要是个别生产者、消费者、家庭、厂商等。基本上属于微观分析范畴。第二次世界大战后，计算机的发展与应用给计量经济学的研究起了巨大推动作用。从40年代起，计量经济学研究从微观向局部地区扩大，以至整个社会的宏观经济体系，处理总体形态的数据，如国民消费、国民收入、投资、失业问题等。但模型基本上属于单一方程形式。 第二阶段：1950年以Koopman发表论文“动态经济模型的统计推断”和Koopman-Hood发表论文“线性联立经济关系的估计”为标志计量经济学理论进入联立方程模型时代。 计量经济学研究经历了从简单到复杂，从单一方程到联立方程的变化过程。进入五十年代人们开始用联立方程模型描述一个国家整体的宏观经济活动。比较著名的是Klein的美国经济波动模型（1921-1941，1950年作）和美国宏观经济模型（1928-1950，1955年作）后者包括20个方程。联立方程模型的应用是计量经济学发展的第二个里程碑。 * 进