多元线性回归模型总体分析.pptVIP

③给定显著性水平α，查找临界值进行判断： 若：FFα,不能拒绝原假设H0，认为约束条件成立。 FFα,拒绝原假设H0，认为约束条件不成立。 注 ：不同的约束条件，其有约束模型与无约束模型的形式是不同的，在检验 时一定要合理的设定模型形式。 （1）关于若干个回归系数是否为0的检验 H0: β1=β2=…=βq = 0 （共有k≥q） H1: 至少有一个βj (j=1,2,…,q)不等于0 无约束回归模型： 有约束回归模型： （2）利用不同样本得到的回归系数是否相同（chow检验） H0: α0=β0 α1=β1 …αk=βk H1: 至少有一个组αj≠βj (j=1,2,…,k) 根据第一个样本（容量为T1）估计下面的回归模型，得残差平方和SSR1: 根据第二个样本（容量为T2）估计下面的回归模型，得残差平方和SSR2: 根据全部样本（容量为T1＋T2）估计下面的回归模型，得残差平方和SSR合： 附：F分布 F分布：如果X和Z是相互独立的，分别服从分布自由度为n1、n2的χ2分布 那么： 根据F分布的含义，我们可以推导出： 其中： F分布可用于检验两个方差是否相等： (